ETH暴涨17.5%至2,254,比价压缩至30.7x,25d偏斜双双转正
BTC 69,222
Gamma集中在69K附近(28AUG26主力合约),暴涨7%突破69K。
偏斜约+1.1%(28AUG26 72000-C IV 36.7% vs 67000-P IV 35.6%,均近25-delta),Call端溢价。
VRP约+10.5%(28AUG26 HV 28.9%,ATM IV 39.4%),HV飙升至29%,IV更高。
28AUG26 OI增至68,143张。70000-C 72张买入,72K/75K各有120/150张卖出。21AUG26 OI仍达22,266张明日到期。
ETH 2,254
Gamma集中在2250附近(28AUG26主力合约),暴涨17.5%,BTC/ETH比价压缩至30.7x。
偏斜约+2.8%(28AUG26 2400-C IV 59.5% vs 2150-P IV 56.7%,均近25-delta),Call端溢价。
VRP约+14.8%(28AUG26 HV 50.2%,ATM IV 65%),波动率全面飙升。
28AUG26 2500-C出现1,500张大宗买入(~$11.9K),2400-C 573张买入——暴涨中Call端疯狂加仓。OI达30.1万张,2500-C OI居首31,531张。
(冰火岛期权笔记|2026-08-20)