马克斯Max
@Maxandzero
Options Trader | — Block options, less slippage | 期权波动率交易课程&BTC Yield Strategies
参加 January 2023
1.6K フォロー中 7.6K ファン
期权策略最容易高估的就是理论Carry，执行损耗会让你很难把所有 Carry 都装进口袋。
尤其是多腿期权仓位，较高的波动和DDH对冲滑点、手续费都会侵蚀收益。每一笔损耗看起来不大，但累积起来足以改变整个策略的表现。
应对的方法，是把策略收益和执行损耗分开记录：
在 GreeksLive Web端的Trade History里，可以直接查看每笔成交时的：
Mark Price、成交价、Slippage、Fee、IV、Underlying Price 等数据...
对期权交易员来说：它可以帮助你判断，Carry 究竟消耗在市场路径、对冲执行，还是手续费上。能不能长期留下 Carry，很多时候也取决于这些细节。
像 @JeffLia12309881 的成交记录，Slippage 甚至为负。按照 GreeksLive 当前的计算口径，负数是代表成交优于 Mark
もっと見る
