华尔街观察大类资产轮动模型 — 每日信号 日期: 2026-07-28 21:20 ========================================== 【模型参数】 - 资产池: QQQ→TQQQ(3x), GLD→UGL(2x), BIL→BIL(1x) - 数据日期: 2026-07-27 (美东周一收盘) 【回测绩效摘要】 - 回测区间: 2016-07 ~ 至今 - 总收益率: 5499% - 年化收益: 49.6% - 最大回撤: -40.9% - 夏普比率: 1.11 - 年度胜率: 9/11 【持仓建议】 → 持有品种: BIL (1-3月期美国国债ETF，防御仓位) → 信号状态: 未通过 — 双重确认基础差距仅0.01%，远低于0.5%阈值 仅BIL保持价格高于均线且均线上行。 模型不满足任何进攻信号条件，维持BIL防御仓位是最优选择。 【历史换仓记录(最近5次)】 2026-06-08: TQQQ → BIL 2026-06-15: BIL → TQQQ 2026-06-23: TQQQ → BIL 2026-07-09: BIL → TQQQ 2026-07-13: TQQQ → BIL 当QQQ/GLD均未通过双重确认时，默认配置为BIL（短期国债）防御。 持有BIL期间本金不受股市波动影响，同时获取约4-5%年化票息收益。 当前已连续持有BIL 14个日历日(7/15-7/28)。 更多更即时更聚焦信息请订阅： ━━━━━━━━━━━━━ ⭐️⭐️⭐️ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据， 基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据， 个股案例研究，为您提供超前布局机会。⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和 量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。 历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。