华尔街观察 Xtrader
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参加 April 2010
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四大主流量化策略：
1)趋势跟踪—跟随市场走势，不预判顶底，依赖量化风控体系；
2)均值回归—假设价格会回归中枢，涨多做空跌多做多，需基本面稳定；
3)统计套利—从海量数据挖掘资产相关性，赚取统计概率优势；
4)高频交易—靠低延迟系统提供流动性，比拼技术细节。
当前华尔街99%金融机构采用量化，不同策略适应不同市场环境，需结合自身背景选择发展方向。
华尔街观察大模型大类资产四象限轮动量化策略属于第一种（二十年理事会测数据49%年化）：
每周公布持仓及变动数据：
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