Boywus
@Boywus
HFT Trader，专注于跨所套利交易，做市商交易
가입 May 2016
714 팔로잉 중 12.3K 팬
不要靠挖掘盘口因子来提供盈利基础，赚钱的来源一定是开局就知道的不对称优势。
反正他们来回贡献就几个bps，还要天天搞挖掘，搞特征，画IC，观测衰减，因子正交，切regime看稳定性，天天问是泄露了还是过拟合了。
不是说他们没用，但本身精力就不足，就别和拥有大量智力和算力资源的大哥们玩这个赛道。
就好像对于编程语言的优化，内存优化、核心绑定、ring buffer之类的交给codex。
你就设计好符合业务目标的架构方向，知道当前市场为啥无效，放大你的优势，让短板不拖后腿。
其实只要时间上别太慢拖后腿，盘口上taker不大滑点拖后腿，maker敞口别太大拖后腿。
就靠你最基础的期望分布占优就行了，有了这个底气，你才敢开大仓位，让执行少磨损最好。
就好像你不可能学顶级富人做资产配置，人家有的是生产资料做支持，项目门槛你也摸不到。
别人挖矿淘汰的旧设备卖给你，就别开机浪费电了，做点下游的废品回收生意多好。
더 보기
