Boywus
@Boywus
HFT Trader，专注于跨所套利交易，做市商交易
가입 May 2016
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想要做出一个赚钱的策略，最好是先要有一个假设alpha，然后去逼近它，或者假定承担一个极端风险。
按照有效市场理论，本身就不可能只靠纯粹的观测捕捉到大额利润的，可能短时间内你能吃到一两口针尖，但是相比于你的目标，还差的很远，根本上不了规模。
如果不假定alpha，那么退而求其次应该是假定承担一个极端风险，比如 USDT 脱锚这种，做这种策略长时间的利润会给你形成一定的垫子。
在理论层论证太多，就好像在“天圆地方”里思考如何上天，“坐井观天”后视角只有井口那么大。
所以我倾向于直接用实际的订单来确认，反正我们亏的只是每次的磨损，反而能逐步反馈抓到我们工程系统和理论方向的错误， 以及给我们灵感去实现那个“逼近过程”
AI出现后，实测转交后，其中各种有业务意义的反馈信号更容易衰减了，就好像突然当皇帝，身边有个很能干的太监一样，直接隔绝中外。
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