纳斯达克100和标普500历史统计
从指数诞生以来，完整还原了历史统计数据。
第一,波动频率。
纳指100全级别的下跌频次,都显著高于标普500。
光是1%级别的小跌,纳指100平均每年要比标普500多20次左右。
一年250个交易日,多20次。等于你每两周就要多挨一刀。
大部分人不是被熊市打垮的,是被这种高频的小波动磨走的。天天看盘,天天心跳,拿不住就卖了。
第二,大跌周期。
10%以上的中级回调,纳指100几乎年年发生。标普500平均1.1年一次。
20%以上的熊市级别下跌,纳指100平均2.7年一次。标普500要6到8年才出一次。
意味着你拿纳指100,几乎每年都要经历一次账户浮亏10%以上。每隔两年半,要扛一次20%级别的暴跌。
标普500的持有体验,完全不是一个量级。它给你喘息的时间。
第三,极端下跌。
30%以上的重大熊市,两个指数都是8到10年一遇。这一条,两者打平。
但深度不一样。
纳指100的历史最大回撤,远高于标普500。2000年互联网泡沫破裂,纳指100最大回撤82.9%。
82.9%是什么概念。100万进去,剩下17万。要涨回100万,需要涨485%。
同时，标普500同期的回撤要浅得多。这就是科技成长板块的代价。涨的时候弹性大,跌的时候没有底。
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