Jeff Liang
@JeffLia12309881
가입 June 2020
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期权回测体系的搭建面临很多显而易见的困难。
首先，得有历史数据，这是最容易克服的门槛，但也不便宜。
然后，假设我们要测一个最简单的策略，卖出Straddle（平值双卖）。数据从2025/1/1开始，有很多到期日，假定我们选2025/3/28到期，还剩86天到期。那到了3/28后再选哪天到期的？我们能不能“选中”正好还有90天到期的期权？
报价表上只有0.60、0.42 Delta的期权，没有正好0.50 Delta的期权，怎么办？3/28到期后，下一个期限的可选Delta又不一样了，变成0.55、0.48 Delta了，怎么办？
这个层面尚可使用括弧近似。
如果要构建多腿、跨Delta跨期限策略，困难就复杂了，就不是括弧近似可以解决的了。
要不要Delta Hedge，Delta Hedge的频率怎么算？
期权回测会是一个成本很重的工程。所以如果我分享回测结果，大家记得收藏 LoL
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