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@leifuchen
가입 August 2013
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ETH 系统化期权策略指数（9.21）
过去一周 ETH 先跌后涨，周中一度跌到 2,400 下方，周五晚上急涨到 2,580，周末在 2,600 上下徘徊。
HODL（持币策略）从 117 涨到 125，涨幅 6.60%，和 BTC 一样，所有期权策略指数全线上涨，具体表现如下：
CC35（现货备兑）
175 → 189（+8.33%）
call 行权价 2,540，周五下午结算价 2,490，权利金全收，和 BTC 一样，现货是在结算之后的当晚才急涨的，所以备兑比持币多赚了一份权利金，算是一鱼双吃！
不过周五新卖的 call 行权价是 2,550，而现货周一已经涨到 2,700 以上。ETH 过去 272 周里，开仓后第一个周末结束时现货就高于 call 行权价的有 48 周，其中有一半最后被行权，略低于 BTC 的三分之二。
CLL（领口）
185 → 199（+7.67%）
call 这边和备兑一样将全部权利金收入囊中，额外购买的 put 保险白付了保费，所以比备兑少赚了 0.7 个百分点。
STG35（周频双卖）
111 → 115（+3.41%）
call 行权价 2,540、put 行权价 2,410，现货本周波动时曾一度突破上下界，但周五结算时回到 2,490，稳稳落在两个行权价之间，权利金全收。
CSP35（现金担保卖 put）
148 → 151（+1.79%）
和 STG35 卖的是相同的 put，结算价在行权价上方，权利金全收。
WKND35（周末宽跨）
518 → 523（+1.02%）
周末期权在周五晚上的急涨之后才开仓，call 行权价 2,610、put 行权价 2,560，周末现货虽然一度冲过 call，但周日结算时还是落到两个行权价中间，再度收下所有权利金，指数也再创新高。
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以上报告数据来源为 ，欢迎大家也来回测自己的策略！
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ETH 系统化期权策略指数（9.14）
过去一周 ETH 大起大落，周四晚上一度跌到 2,400 出头，周五晚上又急涨到 2,600 多，周末回落到 2,500 下方。HODL（持币策略）从 119 跌到 117，跌幅 1.54%，各大期权策略指数的表现如下：
STG35（周频双卖）
108 → 111（+3.03%）
call 行权价 2,580、put 行权价 2,450，周四晚上现货跌破了 put，但周五结算时刚好回到 put 行权价上方；结算后当晚又冲过了 call，好在那时期权已经结算完了，所以两条腿权利金全收。同一周 BTC 的周频双卖小亏了 0.45%，因为 BTC 跌得比 ETH 多，周五结算时已经跌破了 put 行权价。
CSP35（现金担保卖 put）
146 → 148（+1.61%）
和 STG35 卖的是相同的 put，结算价在行权价上方，权利金全收。
WKND35（周末宽跨）
515 → 518（+0.66%）
周末期权开仓时 ETH 已经从周五晚上的高点回落，call 行权价 2,590、put 行权价 2,530，周末没碰到 call，周日结算时跌破了 put，好在权利金能够覆盖赔付。
CC35（现货备兑）
175 → 175（−0.06%）
call 行权价 2,580，权利金全收，正好抵掉了持币一周的跌幅，指数基本持平。
CLL（领口）
186 → 185（−0.59%）
call 这边和备兑一样将全部权利金收入囊中，额外购买的 put 保险行权价 2,350 并没有起到作用，白付了保费，所以比备兑多亏了 0.5 个百分点。
ETH 的领口保险在过去 271 周里赔过 33 周，触发率略高于 BTC，同样也是依靠今年 2 月初和 6 月初的那两周赔付，领口今年上涨了 24.5%，而备兑只涨了 5.3%。
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