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@seclink
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가입 January 2011
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一个有意思的观察：为什么 ‘最小市值‘量化策略在回测时这么稳，但是很少被学术界发表论文研究？
- 现在量化平台上草根回撤极多（ 聚宽，QMT，Ptrade上一搜一大把），但是严谨的、可发表的学术论文研究机构很少，原因有四个：
- 1. 壳价值高估；
- 2. 幸存者偏差：那些退市的、暴雷的被平台自然剔除；
- 3. 制度以来强；
- 4. 实盘不可复制：2017年之后纯策略失效（2010-2016 年化 58% ， 2017-2023年接近0或者微亏）。
所以，千万别信某些平台的‘免费策略’，都是吃人钱财不吐骨头的 东西 ...
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