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龙心盐
@ssslumdunk
微博百万粉丝,电竞解说,创业纳斯达克IPO已躺期权牛散 币圈期权最强工具Signalplus注册 deribit期权手续费减免
가입 October 2011
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dram当前IV处于上市以来最低1%的位置——从7月20日的109.81%暴跌到现在67.62%,IV压缩了38个百分点。 更关键的是,IV(67.62%)比HV(96.53%)低了29个百分点,说明期权被市场低估了。卖方收的权利金不够补偿实际波动风险。 期权链验证: 9/18到期(35天)$55 Call:权利金约$4.80,收益率8.7% 10/16到期(63天)$55 Call:权利金约$6.55,收益率13.5% DRAM看似收益率更高,但考虑到: 日波动率6.26%(30日平均),单日就能吃掉你大部分安全垫 5日波动率161%,这种级别的波动下IV 67%简直是白送权利金给买方 $DRAM
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