Jeff Liang
@JeffLia12309881
波动率交易课程与BTC本位生息策略讨论
加入 June 2020
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最简单的期权卖方策略，卖出跨式。没有经过任何持仓结构的波动优化。涵盖1011超级波动下的回测：
夏普率1.9189（单位风险年化收益）
卡玛比率 2.9697 （最大回撤绝对值下的年化收益，即盈亏比）
阶段高水位水下时间 77.22%
阶段高水位-日标准差深水下时间 58.86%
期权市场持续存在溢价，这正是为什么期权市场持续在吸引资金入场的原因。
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