Jeff Liang(@JeffLia12309881):即将进入生产环境交付的GreeksLive Pro Risk Analytics/SABR Greeks Exposure。分析Spot Theta/Vol Theta/Cross Theta。波动率二阶敞口交易者的福音。大部分玩家一般只注意到了Spot Theta, 这部分是没有溢价和超额收益的（或者最多一点点），溢价都在Vol Theta and Cross Theta。感兴趣的读者可以参考Bergomi 2016。附图2为大量可选参数，海量提供曲率交易的alpha。

2026.07.15 12:40

即将进入生产环境交付的GreeksLive Pro Risk Analytics/SABR Greeks Exposure。分析Spot Theta/Vol Theta/Cross Theta。波动率二阶敞口交易者的福音。大部分玩家一般只注意到了Spot Theta, 这部分是没有溢价和超额收益的（或者最多一点点），溢价都在Vol Theta and Cross Theta。感兴趣的读者可以参考Bergomi 2016。附图2为大量可选参数，海量提供曲率交易的alpha。

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