华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
PhD | Professor | Investor |中美强势行业与标杆个股对标研究；中美股市盘前盘中即时数据。“大类资产轮动数据、行业轮动数据”订阅请点击（仅限财经教研，非投顾建议）👉🏻
加入 April 2010
5.4K 正在关注 126.4K 粉丝
老师，我们华尔街观察大模型量化因子为什么少了？权重是自适应的？
：过多的因子会掩盖股票为何上涨的本质。好比把所有的元素合起来，变成了虚空。我们只有通过某种工具，才能获得特定的东西，比如红波，比如某种电磁波。挣钱的量化，肯定是在大数据里分析，什么样的行业会涨，上涨行业里的什么股会涨，多少市值的股会涨，多少资金可以推动股票上涨，股票上涨和技术指标，行业指标，市场定位，政策导向是否有关联。量化只有在最初开始的一个星期内上涨的股票里面选标才会盈利，这样才会有高效率。挣钱的量比肯定不是导入全面因子的量化。
显示更多
