Vida
@Vida_BWE
pretending to be semi-retired but secretly grinding prop trading firm founder. play a zero-sum game with positive-sum systems.
加入 November 2021
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再复盘为什么我能抓住这个机会：
1.小币策略的价格异动警报
- 我对小币策略设置了短时间价格涨幅警报，只要持仓小币在短时间内出现超大幅度上涨，就会触发强制提醒，100% 能把我吵醒。
- 资金费率套利策略中，我也设置了监控：一旦检测到现货与合约之间出现巨大价差，就会触发强制提醒。
2. 识别反常价格行为并验证订单簿
当我看到明显反常的价格行为时，第一时间去看订单簿，判断“庄家”到底有多少子弹。结果发现：市值只有 3000 万美元的币，在币安现货 bid 端竟然挂了 2000 万 USDT。由此判断，这不可能是正常庄家操盘，而更像是黑客行为或做市商的系统 bug（没有庄家会这么不计成本、傻乎乎地猛拉现货）。
3. 还是要多和高手们交流。几个高手之间的头脑风暴，往往能在第一时间就搞清楚整个剧本的玩法。
4. 我很清楚第二段的玩法：
等黑客被币安风控部门制裁、撤掉 bid 单，然后蹲守这个机会做空。所以在第一段出货完成之后，我就一直盯着订单簿，等待这个机会出现。等了十几分钟真被我蹲守到了。
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《复盘在刚才的BROCCOLI714黑客事件中赚了100万美元》
前置条件以及基础设施：
- 我在0.016的成本有长期囤积一个BROCCOLI714的20万美元仓位，大概是今年11月初买的。现货+合约都有。买完之后就被套了，被套的都不敢去看。
- 之前10-11月份庄家操盘的风格是几小时里快速拉升然后一根大阴线立马出货，所以我给我的小币仓位都提前设置了一个1800秒内涨幅超过30%则吵醒我的提醒。
- 我还有一个开仓均价0.015左右的50万美元的BROCCOLI714USDT永续合约的币安合约资金费率套利仓位
当现货和合约的巨大价差发生时：我的短时间涨幅提醒程序和现货合约价差提醒程序都在疯狂的警报>让我开始全神贯注的跑到电脑面前开工。
我第一时间在带带的华语核心一个群里说了监测到这个情况：
- 我的第一反应是赶紧去平我的资费套利仓位。因为我原本50万U的套利对冲仓位变成了现货价值80万U，合约50万U。我立马平仓所有套利头寸就能落袋为安30万U。
- 但是我想想觉得非常反常，因为历史上不会有庄家这样不管价差暴力拉升现货。我去看了一眼orderbook深度，震惊的发生币安现货的bid 10%深度挂了500万U买盘，而合约的bid 10%只有5万U深度。有人说怀疑有人币安账户被盗，我也觉得这很合理。
- 又看了一眼币安主站上的订单簿，震惊的发现BROCCOLI714这个当时市值40m的币，bid挂了2600万U。由此推断一定是有人账户被盗了或者做市程序出bug，因为不会有庄家傻不拉几的这么做慈善，没有庄家会在现货市场上这么玩。
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