期权策略最容易高估的就是理论Carry，执行损耗会让你很难把所有 Carry 都装进口袋。 尤其是多腿期权仓位，较高的波动和DDH对冲滑点、手续费都会侵蚀收益。每一笔损耗看起来不大，但累积起来足以改变整个策略的表现。 应对的方法，是把策略收益和执行损耗分开记录： 在 GreeksLive Web端的Trade History里，可以直接查看每笔成交时的： Mark Price、成交价、Slippage、Fee、IV、Underlying Price 等数据... 对期权交易员来说：它可以帮助你判断，Carry 究竟消耗在市场路径、对冲执行，还是手续费上。能不能长期留下 Carry，很多时候也取决于这些细节。 像 @JeffLia12309881 的成交记录，Slippage 甚至为负。按照 GreeksLive 当前的计算口径，负数是代表成交优于 Mark

BTC 系统化期权策略指数发布！ 在格致的回测系统发布后，我们现在也可以和 CBOE 策略指数一样，对于 BTC 的系统化期权策略（即固定规则不择时的策略）进行以美元计价的指数化跟踪。 下图中以 2019 年 7 月 1 日为基准 100，来比较一下 7 年时间各个常见的期权策略的表现如何。 图中的灰色虚线为持有 BTC，可以作为比较各个策略的基准。因为 2019 年 7 月 BTC 价格也有 1 万多，所以现在差不多 6 倍收益。 图中的红线为卖出 35 delta 的宽跨式，7 年的收益大概是 11 倍，无论是收益率还是夏普角度看，都是表现最好的策略指数。 图中的黄线为卖出 35 delta 的现货备兑，也是双币赢的高卖策略，7 年的总收益和夏普表现都略好于持有 BTC。 图中的蓝线为卖出 35 delta 的 Put，也是双币赢的低买策略，7 年来收益比持有 BTC 要差一些，这个策略的波动率和最大回撤都表现不错，但是夏普和持有 BTC 打平，这说明这个策略虽然降低了波动但是牺牲得收益更多。 以上就是各个策略指数 6 月份的情况，我们下个月可以再来观察一下它们的表现。 大家也可以访问 测试更多的期权策略！

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继续开了一笔新的双卖策略，主要是下注这几天市场消化涨幅横盘，左边下跌会亏的更多是因为是币本位策略 @okxchinese okx的期权链跟单地址 点击链接一键配置期权策略 (