说一个可以思考的策略 数据来源 期权交易工具 @SignalPlusCN 的orderbook btc最近2-3个月的波动超过2万点，但是，年底的85000的call实际才年化5个 点 如果你手里有大量的美元，你不应该直接买入btc，而是应该是直接拿利息去买入80%的美元面值的otm call，来实现 本金不亏，利息放飞的杠铃策略

最近又看到 @StandX_Official 的 Block Trade，才发现这个功能其实蛮早就做了！ 以前对这种大宗交易功能没什么感觉，但现在 Perp DEX 越来越卷，反而觉得蛮实际。 大额交易不一定非要直接砸进 orderbook，也可以 P2P 完成，尽量减少对市场的影响。 小资金可能无感，但钱一大，「怎么成交」本身就是成本！ 感觉 Perp DEX 下一阶段卷的，可能真的不只是交易量了 👀🫵🏻 有兴趣的可以自己体验看看👉🏻

讨论热度挺大，所以我抱着好奇心看了看ATOMUSDT当时在币安现货上为什么归零了，K线可以改但实时推送的orderbook和成交记录改不了。我正好记录了币安现货的订单簿历史记录。 发现是在2025-10-11 05:20:37.689到2025-10-11 05:20:37.697 这8毫秒期间，ATOMUSDT的bid价格为0.001，成交金额非常的小，因为当时做市商都跑路了没人承接卖盘而导致砸到此价格 随后价格在几毫秒之后就迅速修复了 抱着中立的媒体人态度评论的话： 币安现货是否存在过这个价格？答：是，存在了8毫秒 这个价格是否会影响合约爆仓价格？答：不会，因为合约标记价格取的是数分钟的滑动平均。所以我们没看到合约也跌成0.001

去中心化固定利率借贷协议 TermMax 宣布已于 8 月 25 日完成 TGE，其代币 TMX 现已正式上线 Binance Alpha、Kraken、Bitget、Aster、MEXC 和 KuCoin 等交易平台。TermMax 是致力于通过代币化及AMM 技术于Defi 上实现 Orderbook 与具备可预测的固定利率基础设施。TMX 作为协议的原生实用及治理代币，主要用于质押获取奖励、市场创建，后续可用于市场创建以及其参数的提案与投票，以及申请成为策展人的资格等核心功能。

刚刚淘宝、抖音抢 宝可梦官方店原价的 太晶盛聚 盒子 靠北了，叫了 4 个朋友一起抢，没一个抢到的 肯定都是脚本在抢，我哪受过这种气啊，直接反手在闲鱼花了 3750 买了 9 盒别人抢到的单子 一盒才溢价100多，去别的淘宝店买要溢价290，爽开 不要小看 PTCG 宝可梦市场，好多人几十万上百万的收卡炒卡，我感觉比玩山寨稳多了 不过今年宝可梦卡普遍涨幅几十倍，肯定算是高位了，我纯兴趣玩的 // 继续写 @TermMaxFi 赚钱买宝可梦 昨天 App V2 的 Orderbook（订单簿） 功能上线了 简单来说，订单簿就是把市场上所有买单、卖单和流动性深度透明展示出来，让用户能直观看到不同利率和价格下有多少资金在等待成交，从而找到更好的借贷价格 与传统交易所类似，TermMax V2 将 Range Orders（范围订单） 和 Limit Orders（限价订单） 统一聚合到同一个界面，不再需要来回切换市场或链 用户可以实时查看 Borrow/Lend 深度、APR、累计流动性以及最佳执行价格，有效降低滑点，提升资金利用效率 对于固定利率 DeFi 来说，这是一次很有意思的升级：既保留了订单簿的透明度，又结合了固定利率借贷和链上流动性机制，让借款人和出借人都能更精准地管理仓位和收益

在4:21被黑客撤销买盘的行为给吓跑之后，不讲武德的黑客过了大概1分钟又把买盘挂回来了，并且直接把价格拉到0.15。但我知道他最终一定会被币安风控部门制裁。且一旦他账户被风控》bid撤了》broccoli就会崩盘，只是因为现在1.1所以工作人员比较懒所以暂时没被风控。 所以我一直紧盯orderbook 后来在4:31时，我发现黑客真的把bid都撤了。 在4:32更是全撤掉了。并且这次等了很久也没重新挂回来 + 群友说应该是有人摇币安技术了，他大概率被制裁了。所以我就开始做空操作。开了差不多40万U币安合约上的空头仓位，成本0.065左右。最终平仓价格大概是0.02

人类对Codex的开发不足1%！ 昨天刚拿到了API就花了一点时间做了一个挂单脚本 账户初始资产总额311.8u 跑了一晚刷了8k的交易量还挣了1.31u 这样的积分成本相当于是负的 主要得益于现在平台流动性嘎嘎好 去做这么一个脚本需要考虑的东西不少： - 用什么策略？可以参考一下 @ZhanweiC 的策略 - 哪些任务可以并发，哪些动作必须串行？ 读取可以并发，但提交订单、撤单最好串行，否则很容易出现刚下单又被另一个线程误删、误撤、重复挂单 - BUY 和 SELL 要不要拆线程？ BUY 需要扫市场和盘口，比较慢；SELL 需要盯账户持仓，响应要快。拆开后 SELL 不会被 BUY 全量扫描拖住 - 本地 state 怎么设计？ 不能只靠 API open orders，因为交易所状态不是实时一致的。create order 成功后，open orders 可能几秒后才查得到。本地 state 需要承担短期去重、防重复提交、防误清理的作用 - 如何处理 eventual consistency？ 刚创建的订单不能因为下一秒 open orders 查不到就认为失效。需要设置等待窗口，比如 30-60 秒，避免账户同步线程把新订单误清掉 - 订单价格怎么取？ Yes / No、Over / Under 这种反向 outcome 很容易算反。尤其 SELL 时，最好用当前持仓 outcome 的 bestAsk，而不是盲目拿 Yes 侧 orderbook 做 complement - 份额精度怎么处理？ 前端显示 17.86，不代表真实可卖就是 17.86。下单数量必须向下截断，不能四舍五入，否则会出现 insufficient shares - API 异常怎么分类？ hash mismatch、余额不足、份额不足、远端断连、返回截断、订单同步延迟，处理方式都不一样。不能简单无限 retry - dry-run 和 live 必须隔离 所有真实下单逻辑都要先 dry-run，看清楚 would-place / would-cancel，再打开 live - 日志一定要可读 真跑起来以后，最重要的是快速知道：挂了什么、撤了什么、为什么跳过、为什么失败、是不是重复提交。 - 风控边界怎么写？ 不市价卖出、不吃单、post-only、限制 BUY 范围、开赛前撤买单，这些都要变成代码里的硬约束 不是说有了AI随随便便就能做出一个可以长期稳定可交付的系统，一定要从工程的角度出发做好稳定性测试跟风控 感兴趣的朋友一起来交流～ @predictdotfun