Benson Sun(@BensonTWN):現在 AI 做 Vibe Coding 其實很容易，所以很多人會用 PineScript 或者是 MultiCharts 之類的工具去做策略回測。新手做回測時，都會遇到一個核心難題，就是如何避免 over-fitting 。說實在，不管你選用蒙地卡羅還是 Bootstrap ，核心重點都是 OOS 樣本外測試，差別只在抽樣的方式不一樣。所謂的蒙地卡羅 CV，本質上只是在資料樣本切片時，重複進行多次隨機切片而已。我認為最重要的是，策略開發出來後，一定要上 Live Trading。上實盤一個月，比對回測數據。如果你的回測說這個月應該賺 5%，實盤也差不多 5%，那你的策略大概沒問題。如果差距很大，那就是回測有問題。很多人回測曲線超漂亮，可能原因不是 over-fitting，而是 look-ahead bias ，用了未來的資訊做決策。譬如在還沒收盤的時候，就用了收盤才會知道的技術指標。這種 bug 比 over-fitting 更難抓，因為回測報告上完全看不出來，只有上了實盤，績效才會現形。很多在網路上寫量化交易的人，沒有說過自己實盤跑了多久、管多少錢、做什麼市場。曲線貼出來都很漂亮，但全部都是回測。我們公司的策略已經跑了兩年實盤，只做 BTC ，OKX+Hyperliquid 的 AUM加起來 2000 多萬美金，每小時公布淨值曲線跟倉位紀錄，早期玩量化踩的坑我都踩過了。如果你剛開始做量化，不小心做出了一個回測可以買地球的策略，先不要太興奮。先上小倉位的實盤，跑一個月，把實盤績效跟回測數據放在一起看。那個差距會告訴你所有你需要知道的事。

2026.04.25 08:01

現在 AI 做 Vibe Coding 其實很容易，所以很多人會用 PineScript 或者是 MultiCharts 之類的工具去做策略回測。新手做回測時，都會遇到一個核心難題，就是如何避免 over-fitting 。說實在，不管你選用蒙地卡羅還是 Bootstrap ，核心重點都是 OOS 樣本外測試，差別只在抽樣的方式不一樣。所謂的蒙地卡羅 CV，本質上只是在資料樣本切片時，重複進行多次隨機切片而已。我認為最重要的是，策略開發出來後，一定要上 Live Trading。上實盤一個月，比對回測數據。如果你的回測說這個月應該賺 5%，實盤也差不多 5%，那你的策略大概沒問題。如果差距很大，那就是回測有問題。很多人回測曲線超漂亮，可能原因不是 over-fitting，而是 look-ahead bias ，用了未來的資訊做決策。譬如在還沒收盤的時候，就用了收盤才會知道的技術指標。這種 bug 比 over-fitting 更難抓，因為回測報告上完全看不出來，只有上了實盤，績效才會現形。很多在網路上寫量化交易的人，沒有說過自己實盤跑了多久、管多少錢、做什麼市場。曲線貼出來都很漂亮，但全部都是回測。我們公司的策略已經跑了兩年實盤，只做 BTC ，OKX+Hyperliquid 的 AUM加起來 2000 多萬美金，每小時公布淨值曲線跟倉位紀錄，早期玩量化踩的坑我都踩過了。如果你剛開始做量化，不小心做出了一個回測可以買地球的策略，先不要太興奮。先上小倉位的實盤，跑一個月，把實盤績效跟回測數據放在一起看。那個差距會告訴你所有你需要知道的事。

显示更多

172

转发到社区

热门用户