Jeff Liang
@JeffLia12309881
波动率交易课程与BTC本位生息策略讨论
加入 June 2020
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卖Put版本的回测，每天卖出0.1张30天 10delta Put，本金3 BTC，“半备兑”。以及带2delta Put买权保护地卖Put。收益比卖Call高。不过双币只能持有U卖看跌，只有自己做期权才能存BTC卖Put。建议带保护卖，尽管收益少一些。
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回测能提供很多直观的理解。比如，从2019年到2026年，每天卖出0.1张30天后到期的虚值10delta Call，不对冲，做备兑。30天积累3张卖权，此后新建仓与每天到期平衡，本金3 BTC，真·备兑。收益分析和盈亏走势图如下。如果是卖大家卖得最狠的25delta Call，那处境更难一些。
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