Curry_TW(@KotlinerBTC):DTW（Dynamic Time Warping) 計算會容許一定時間範圍內的波形張弛、延遲，所以可以視為一種非線性的相關性計算。傳統的相關性計算(Pearson Correlation)，要求嚴格對準，但是實務上，兩支不同股票的漲跌起落即使有很強的關聯性，往往也是一個落後一個超前，而且落後與超前角色經常互換，時間差並不是穩定以常數存在。所以股價的波形相似度計算(DTW)，往往比相關性計算要能挖掘更多可能性。底下就是 $AMZN 與 $NVDA 在這一次DTW計算的數據範圍，只要你將兩張圖都打開來在螢幕上比對，你就會明白為什麼它們具有高相似度。

2026.09.07 06:05

DTW（Dynamic Time Warping) 計算會容許一定時間範圍內的波形張弛、延遲，所以可以視為一種非線性的相關性計算。傳統的相關性計算(Pearson Correlation)，要求嚴格對準，但是實務上，兩支不同股票的漲跌起落即使有很強的關聯性，往往也是一個落後一個超前，而且落後與超前角色經常互換，時間差並不是穩定以常數存在。所以股價的波形相似度計算(DTW)，往往比相關性計算要能挖掘更多可能性。底下就是 $AMZN 與 $NVDA 在這一次DTW計算的數據範圍，只要你將兩張圖都打開來在螢幕上比對，你就會明白為什麼它們具有高相似度。

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