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Warren Buffett 的传奇午餐，又拍出了天价。
巴菲特与 Stephen Curry 夫妇联合发起的慈善午餐拍卖正式结束，最终成交价高达：
900.01 万美元。
中标者身份目前暂未公开。
根据安排：
中标者可携带最多 7 位宾客，
于 6 月 24 日前往美国奥马哈，与巴菲特及库里夫妇共进午餐。
而真正夸张的，其实是后面的捐赠规模。
此次拍卖所得将由：
• GLIDE Foundation
• Eat. Learn. Play.
两家慈善机构平分。
同时，巴菲特还承诺：
将按照成交金额，再分别向两家机构追加等额捐款。
也就是说：
这顿午餐最终带来的整体善款规模，
将接近 2700 万美元。
数据显示：
从 2000 年到 2022 年，
巴菲特慈善午餐共举办 21 次，累计筹款约 5320 万美元。
其中 2022 年曾创下：
1900 万美元的 eBay 慈善午餐纪录。
很多人以为：
拍下的是一顿饭。
但真正值钱的，
其实是和顶级投资者面对面几个小时的认知。
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安德玛连续 8 季度营收下滑、市值蒸发超九成，篮球业务仅占 2%；库里年耗代言费四五千万远超板块利润，且在签约 WNBA 新星克拉克与设计创新上存在分歧。2025 年 11 月官宣结束合作，安德玛支付 2.55 亿美元分手费，库里收回个人品牌所有权；2026 年 Curry 13 成绝唱，10 月品牌彻底独立。
2026.6.2 官宣，库里携个人 Curry Brand 和李宁签下10 年战略共建长约，告别 13 年安德玛合作生涯。
2. 区别普通球星代言，库里手握自主品牌运营权，可自主签约球员，产品线覆盖篮球、休闲、高尔夫全品类。
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Andrew Curran：AI 架构方面已经出现了一个重大突破，具体来说是在内存效率方面。这个突破不是由某个大实验室完成的，而是由一支从 OpenAI 分拆出来的团队完成的（不是 SSI）。
他们很可能很快就会宣布。
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进行期权的Carry交易，有没有盈亏分解系统，就好比开车只用指南针和使用现代导航软件的对比。
**✅ 期权Carry的真相：Gamma=0、Theta=500，真的能每天稳收500吗？**
很多人以为：
**Gamma≈0 + Theta=500** → 一天就能躺收500 Carry；
**Gamma=0.0005 + Theta=0** → Carry ≈ ½×Gamma×S²×σ²×dt 就行了。
**但现实远没这么简单。**
这背后的坑，比初看深得多：
**1. 卖出虚值期权临近到期，Deltaness越来越虚，IV反而趋势性上涨**
这不是均值回复，而是**系统性drift**。BS公式算的Theta衰减，会被这个漂移大幅侵蚀，必须提前扣除。
**2. 明明Long Gamma，对冲却经常高吸低抛？**
很大可能是 **Vanna在作祟**（Delta随IV变化而漂移）。如果对冲程序执行不够精细，没考虑Vanna、Charm等高阶Greeks，就很容易把本该通过Gamma scalping赚到的利润亏掉。
**你有没有注意到这些异常？** 这些执行偏差，也要从MTM Carry中扣除。
**3. 真实交易成本无处不在**
期权/期货re-hedge时的**滑点 + 手续费**，在高频调整下会持续侵蚀理论Carry，尤其在crypto流动性碎片化的市场。
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**真正的Carry应该这么算：**
**True Carry = MTM Carry（逐笔Mark-to-Market累积盈亏）**
**- Shape TS Roll（波动率期限结构滚动损益）**
**- Directional（残余方向性暴露损益）**
**- (Fees + Slippage)（手续费+滑点）**
只有把**理论 snapshot** 还原成**真实逐帧MTM**，再扣除期限结构漂移、方向性泄漏和摩擦成本后，你才能看到策略的**净边际**到底是正还是负。
**简单Greeks看一眼舒服，但真金白银要靠MTM+全维度分解。**
GreeksLive的新系统即将上线，帮大家把这一切算清楚——从tick级回放、到真实Carry拆解，一站式搞定。
**Special thanks to our Quant！@StochAlex07 **
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Do you also carry an unshakable dream within your heart?
I’ll be wearing this outfit on one of the FF days 🔥
True Brown Dust 2 believers…
You’ll be there on time, right? 🫡
你也懷抱著無比堅定的夢想嗎？
FF其中一天會出這套哦！🔥
永遠棕塵🫡的你們...一定會準時的對吧？
#BrownDust2# #達麗安# #Darian# #Cosplay#
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期权策略最容易高估的就是理论Carry，执行损耗会让你很难把所有 Carry 都装进口袋。
尤其是多腿期权仓位，较高的波动和DDH对冲滑点、手续费都会侵蚀收益。每一笔损耗看起来不大，但累积起来足以改变整个策略的表现。
应对的方法，是把策略收益和执行损耗分开记录：
在 GreeksLive Web端的Trade History里，可以直接查看每笔成交时的：
Mark Price、成交价、Slippage、Fee、IV、Underlying Price 等数据...
对期权交易员来说：它可以帮助你判断，Carry 究竟消耗在市场路径、对冲执行，还是手续费上。能不能长期留下 Carry，很多时候也取决于这些细节。
像 @JeffLia12309881 的成交记录，Slippage 甚至为负。按照 GreeksLive 当前的计算口径，负数是代表成交优于 Mark
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