Jeff Liang(@JeffLia12309881):最简单的期权卖方策略，卖出跨式。没有经过任何持仓结构的波动优化。涵盖1011超级波动下的回测：夏普率1.9189（单位风险年化收益）卡玛比率 2.9697 （最大回撤绝对值下的年化收益，即盈亏比）阶段高水位水下时间 77.22% 阶段高水位-日标准差深水下时间 58.86% 期权市场持续存在溢价，这正是为什么期权市场持续在吸引资金入场的原因。

Jeff Liang

@JeffLia12309881

波动率交易课程与BTC本位生息策略讨论

加入 June 2020

2K 正在關注 19.1K 粉絲

Jeff Liang@JeffLia12309881

2026.02.04 08:58

最简单的期权卖方策略，卖出跨式。没有经过任何持仓结构的波动优化。涵盖1011超级波动下的回测：夏普率1.9189（单位风险年化收益）卡玛比率 2.9697 （最大回撤绝对值下的年化收益，即盈亏比）阶段高水位水下时间 77.22% 阶段高水位-日标准差深水下时间 58.86% 期权市场持续存在溢价，这正是为什么期权市场持续在吸引资金入场的原因。