所以今天我看了一下我们这段时间的价格上下沿预测一共36 个交易日和704 条有完整上下沿的记录 区间宽度（上沿比下沿高多少） 中位 7.1% 均值 7.8% 最窄 10% 分位 3.7% 最宽 90% 分位 12.7% 当天结果分布（658 条有次日数据的） 收在区间内 397 60.3% 收在上沿之上 143 21.7% 收在下沿之下 112 17.0% 盘中触及上沿 268 40.7% 盘中触及下沿 209 31.8% 对于下沿部分，我们31.8% 的记录当天跌到过下沿，差不多算下来每三天给一次入场机会。对于这个频率而言，太高的话属于定得太保守等于挂在市价上，太低说明挂了也买不到。 最重要的是，根据数据来看下沿打到之后确实有正向回报：次日 +0.52% 基准 +0.22%，三天 +2.15%，基准 +1.06%，这不是噪音级别的差距。 对于上沿部分，我们有40.7% 触及，触及之后次日均值 −0.10%，它作为"到这儿该想想减仓了"也是成立的，但是作为"突破了要加"是不成立的。 这一条反而加深了我对于整套价格上下沿预测方法更有信心因为上沿这组没有任何设计偏差，我不是按"能卖到"去定上沿的，它给出的是一个干净的、对我不利的结论。 但也有做的不好的地方，比如个股差异大，混在一起统计其实有点粗，在这里你可以看看如下数据： 最窄 GOOG 2.5% VST 3.7% AMD 4.0% SKHY 4.6% 最宽 AXTI 12.8% SIVEF 12.7% AEHR 11.4% AAOI 11.2% 这个分布本身是对的，毕竟AXTI 的日内波动本来就是 GOOG 的四五倍，区间不拉开反而不合理。但它意味着"打到下沿"对 GOOG 和对 AXTI 是完全不同难度的事件，全样本混在一起的 31.8% 其实糊掉了这个差别。 我认为这样的数据还是很有用，往后100天我还是会在做一次这样的数据分析，详细数据可以看看文章：