十年一梦
@rnmumu3
套利段子手，能力不强，会逼逼。
做正确的事，剩下的看天意，自己套利，不合作。
人在国内，不带返佣（被告诈骗）。
不给代码，怕扯皮。
不分享项目，最多分享策略，盈亏自负。
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我在gate撤离了，给你门分享个代码吧。因为我的程序都是半自动的，凑合看吧，我就不上传git了，因为我的git被标记了。
这是结构布局。 https://t.co/ntanzQSGB1
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聊一聊交易理论知识在套利中的使用。
1. 交易量和持仓其实是可以做很多指标的，有人利用在交易，而我利用在套利，发现异常。
例如合约交易量异常，OI异常，交易量与市值不匹配。后续我会讲如何利用这种异常找到机器人做市去吃机器人的交易费的。
https://t.co/fsj8H8nbdT https://t.co/KsTWnS7KhX
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字典里也没有跨所，一个套费率这么简单的事怎么搞的那么复杂。
大道至简，价格差大于手续费加滑点，高的开空，低的开多。
现货开空就是借贷。
你根本不会亏钱。
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送你们一句话，期现套利在价格差能覆盖掉手续费和滑点的情况下，不跨交易所，一切都是确定的，大概率是不会亏钱的。利润 = 差价+费率 * 结算次数 - 手续费，你懂了费率的机制，你自然懂这个。
期期你不管怎么做，都有可能是亏钱的，属于完全杂乱无章的，完全无法系统化的。
套利要做的在不确定性事件中找到确定性，如果你找不到，那你就是那个流动性。
能懂就懂，不懂我也没办法在解释了，上一篇文章已经写的够细了。
套利就是阅读理解，你理解就赚钱，不理解就亏钱。
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交易所套利汇总，抽出中午睡觉时间写的，脑子比较混乱，没有那么清晰，大家先凑合看，有个框架，我后面在打磨。
https://t.co/Q55cXwT866
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套费率深度解读篇。
为什么不做期期，因为期货费率的机制是强制一方进行平仓，既然是机制，那么必然是保护一方的，费率为正，保护空军，费率为负，保护多军，既然这样，你就要站在被保护的一方，期期是一方被保护，一方被损害，就会产生变量，严重失控。
从博弈上它是一种机制，参考
https://t.co/Hx3o99DjuR
对于如何保护的可以参考
https://t.co/NpnFSTBfYJ
所以你做现/期你的亏损是可以被控制的，是可以预期算出来的，但是期期就不是，参考
https://t.co/gpablATBxT
所以我只会做期/现套利，
1. 合约做空，现货买入的时候合约的价格大于现货
2. 合约做多，现货卖出的时候现货的价格大于期货
对于这个老哥的案例我是不会做的，因为没有什么机制保护我，刀口舔血对于套利人而言是不理智的，交易可以是不理智的，但是套利必须是理智的。
https://t.co/gpablATBxT
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