十年一梦(@rnmumu3 ):送你们一句话，期现套利在价格差能覆盖掉手续费和滑点的情况下，不跨交易所，一切都是确定的，大概率是不会亏钱的。利润 = 差价+费率 * 结算次数 - 手续费，你懂了费率的机制，你自然懂这个。期期你不管怎么做，都有可能是亏钱的，属于完全杂乱无章的，完全无法系统化的。套利要做的在不确定性事件中找到确定性，如果你找不到，那你就是那个流动性。能懂就懂，不懂我也没办法在解释了，上一篇文章已经写的够细了。套利就是阅读理解，你理解就赚钱，不理解就亏钱。

十年一梦

@rnmumu3

套利段子手，能力不强，会逼逼。做正确的事，剩下的看天意，自己套利，不合作。人在国内，不带返佣（被告诈骗）。不给代码，怕扯皮。不分享项目，最多分享策略，盈亏自负。

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十年一梦@rnmumu3

2025.04.19 15:46

送你们一句话，期现套利在价格差能覆盖掉手续费和滑点的情况下，不跨交易所，一切都是确定的，大概率是不会亏钱的。利润 = 差价+费率 * 结算次数 - 手续费，你懂了费率的机制，你自然懂这个。期期你不管怎么做，都有可能是亏钱的，属于完全杂乱无章的，完全无法系统化的。套利要做的在不确定性事件中找到确定性，如果你找不到，那你就是那个流动性。能懂就懂，不懂我也没办法在解释了，上一篇文章已经写的够细了。套利就是阅读理解，你理解就赚钱，不理解就亏钱。