Jeff Liang
@JeffLia12309881
波动率交易课程与BTC本位生息策略讨论
加入 June 2020
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感谢无忌哥美誉！正式版本预计6月份推出。
这次真的放了大招，#加密期权回测系统# 好用，王炸级别！
我测试了几组中性策略，效果非常不错。
分享其中一组。
每个月双卖到期日30天的平值的跨式策略，每日DDH维持中性。收益如何？
回测过去一年，只开1张call和put，收益0.08个BTC。详见报告。
这个收益率接近百分之十了。
总 P&L (BTC)：0.083627
期权 P&L (BTC)：0.066258
DDH P&L (BTC)：0.017369
年化夏普比率：0.8377
最大回撤 (BTC)：-0.140949
Calmar 比率：0.5933
胜率：63.01%
卖方真的是圣杯，哈哈~
回测系统蹲公测的朋友，可以加入格致电报社群，我首页有传送门。
做时间的朋友，一起致富~
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