Jeff Liang
@JeffLia12309881
波动率交易课程与BTC本位生息策略讨论
加入 June 2020
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满洲哥写得太好了！
太强了！感谢 @GreeksLive 团队！
先说回测结果本身：每月双卖30天 $btc ATM跨式+每日delta对冲，Sharpe 0.84，胜率63%，最大回撤0.14 BTC。数字不夸张但是非常真实的卖方的样子：稳定收租，偶尔挨打，长期为正。
这种带DDH模拟的期权策略回测，在美股市场都是稀缺品。
美股做期权回测的工具不少（ORATS、OptionVue、TastyTrade），但大多数只能回测静态策略，比如“每月卖一个iron condor然后持有到期”。
一旦你想加入DDH，就需要完整的历史期权链数据（不是只有ATM vol，而是每一个strike，每一个到期日的完整曲面），加上一个能模拟每日调仓滑点和交易成本的引擎。
这套东西在美股要么自己写代码+买OptionMetrics的数据（一年几万美元），要么用机构级平台。散户基本接触不到。
而在加密期权市场，这种工具在此之前根本不存在。你想回测一个Deribit上的卖方策略加DDH？自己写Python爬历史数据慢慢搭。
现在GreeksLive直接把这个做成了产品，而且是带SABR模型一致性的回测，这意味着你回测时用的Greeks和你实盘时用的Greeks是同一套模型算出来的，不存在“回测用BSM实盘用SABR”的错位问题。
做时间的朋友之前，先得有工具验证时间到底是不是你的朋友，对吧？
@JeffLia12309881 的波动率交易课程，不仅仅是教授知识，其实我觉得更多是一整套系统的东西。
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