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【內幕交易】大宗交易之王Simon Sadler開啓備受矚目的法庭對決 隨著對沖基金Segantii的崛起,Simon Sadler(圖)已成為亞洲最成功的對沖基金經理。然而,針對涉嫌內幕交易的調查正在加速推進。Simon Sadler、Segantii以及前交易員Daniel La Rocca將接受刑事審訊。
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btc的大宗交易目前机构已经全面亏损。。纸面富贵啊
期权市场上目前全网的大宗交易依然是看多为主,头寸delta达到了1500个btc,同时做多波动率为主。
豪哥介绍给我我一个otc大哥,经常c2c大宗交易的也都知道他。 每年出给他2-3M,大哥从来不问行情,我也不聊u价。只是默默的在每个月月初群发个消息,我下单了安静的打款说查收。 今天滑了一笔发现u价6.67了,想想有点后悔,应该趁着u价高多出点的。这里的机会成本越来越低,容量也少了。 应该更早去有鱼的地方钓鱼的。
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细粮,慢慢品,专业角度去解释目前加密市场国际大宗衍生品交易的资金费率问题 之前自己也研究过,国际大宗的报价方式各自不同,主流与非主流指数都有,所以不同体系,不通指数,报价方式不同 说一个最简单的例子,国际原油为主,我在TrdingViwe 中常用的指数是UKOIL,这并非是国际期货价格,而是基于CFD以及其他交易平台的综合价格统计口径 我日常写宏观,看国际原油价格就用这个指数,同时这个指数也是主流媒体对观察以及报道原油价格的主要指数。 但是,如果是以期货交易为主,则不建议参考该指数,而是参考BRN1! 指数,该指数才是基于更加严谨的国际原油期货市场报价而得出的指数 通过贴图可以看出,紫色为BRN1!报价,绿色则为UKOIL 报价,两者报价趋势走势基本相同,但是日线级别依旧可以看出在某些时间节点会出现差价 而这个差价怎可能会各个平台的报价出现不同,这基于各平台是以哪个指数进行参考 至于周末资金费率飙升问题,这点我认为欧文老师解释的非常清楚,全球大宗交易必须要在交易机制以及报价机制上保持公平,既然交易时间以及机会成本上再休盘期抢跑了传统金融市场,也就必须要多付出一些资金成本,这里的资金成本就变成了资金费率。 美股周末休盘也会遇到这种情况,当然,未来美股如果也支持7✖️24小时交易,那么这种周末资金费率异常上涨的情况就可以避免或者减缓。 欧文老师最后的一句话非常赞同,很多人因为去年贵金属潮,以及今年的地缘冲击热潮刚接触黄金、原油国际大宗交易,脑子里只有做多做空,这是不对的 交易之前,先了解交易产品,了解其特性,在做一个综合评估进行交易,这是对自己也是对交易的负责。 对于做多做空原油,其实仔细观察就可以得出一个规律: 做空原油选美油,跌的更快,反弹更慢,做多原油选国际布伦特原油,跌的慢,敏感性上涨快。 有兴趣的小伙伴可以观察对比一下,近期两者走势是不是这个道理,其实我并没有过多的研究,只是拉出两个原油的走势进行一个对比就可以得出这个结论。 所有,有时候别总是过于沉着与交易本身,多学多研究一下!
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【Binance原油合约CLUSDT资金费率解析:周末非交易时间段的“抢跑”交易vs资金成本】 这周看到很多人在X上说这是不是设计问题(甚至有的说是市场操纵,哪个币圈用户这么大体量能操纵原油😂),就想着来仔细拆解一下吧,以便大家能够根据交易策略选择合适的合约去持仓。 【1.指数价格】 很多crypto友友们也许是第一次参与大宗商品交易,对大宗商品的市场结构并不了解,大宗商品市场有3个特点: 1) 大宗商品是一个期货定价为主的市场; 2) 传统金融没有永续合约这个产品,主要定价是靠交割合约进行价格发现,一般做法是锚定交易量最大的月度交割合约; 3) 传统金融的交易分为交易时间和非交易时间。 因此在进行原油永续合约的指数价格index price设计时,基于以上3个特点,就会有3个指数价格的特殊处理办法: 1) 指数价格锚定期货,而非锚定CFD。CFD是中心化MM明牌坐庄的产品,MM对用户进行报价,这种锚定方式更容易被操纵。所以我们可以看到Binance的CLUSDT锚定的是99%的Pyth的6月交割合约+1%的hyperliquid永续合约价格; 2) 选择锚定交割合约,所以就存在“展期换月”Rolling这个环节,比如把5月合约换成6月合约,此时index price波动率可能会增加; 3) 非交易时间必须有crypto market独特的定价机制。 【2.非交易时间的定价】 有关非交易时间的定价机制,并没有统一的做法,主要是看各家交易所对于衍生品的设计理念是什么。Binance在非交易时间的index price,采用了“固定价格制”,将index price固定在周五收盘价。 特点: 1) 非交易时间的定价会更加受到底层原油期货价格的影响,如果想要在非交易时间根据突发新闻抢跑交易,虽然获得了价格优势,但仍然会因为index price固定在周五收盘而付出较高的资金费率成本; 2) index被固定住,整体交易价格会更加难以被操纵,非交易时间的定价基本还是围绕周五收盘价进行; 3) 资金费率是双向的,一方觉得扣得多,另一方一定觉得有利可图,所以高资金费率同样也带来了很多套利策略。 而Hyperliquid则是采用了一套基于平均移动线的算法,允许价格在非交易时间内也能在一定范围内波动。 特点: 1) 放开了index price,资金费率成本下降,相应资金费率套利策略减少,用户更加专注于价差投机; 2) 在非交易时间的潜在价格波动幅度更大,对于原油来说,mark price有了额外约15.8%的潜在波动幅度 【3.资金费率】 所以我们可以得出结论——资金费率的差异主要是因为对指数价格index price在非交易时间段的处理方式不同,而非市场操纵行为: 1)为什么原油合约资金费率突然在非交易时间段变高? 很有可能是因为突发新闻,导致用户正在非交易时间“抢跑”。这部分用户提前获得了价格优势(也就是永续合约价格抢跑了底层的交割合约价格),而这个价格优势必须建立在一定的成本之上,这样才是对多空两侧都公平的市场。 如果永续合约既能抢跑,资金成本又低,那么在非交易时间,永续合约价格更有可能大幅偏离金融市场交割合约的价格,进而被质疑价格偏离了真实的原油价格。 2)为什么原油合约资金费率在月初可能不稳定? 因为月初一般是交割合约“展期换月”的时间,传统金融市场对于远期合约的定价很复杂: 既有可能是越远价格越高的看涨结构,也有可能是越远价格越低的看跌结构,还有可能是跟特定时间点相关的凸型结构。 所以当rolling发生时,权重波动也会引发index price的波动。 所以最重要的是在交易之前尽可能多了解将要交易什么产品,再根据自己的策略去选择相匹配的金融产品。
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整理了一下 @StandX_Official 最近两周的重点更新 先说最有意思的一个:SIP-1 BlockTrades 提案 链上 P2P 大宗交易机制,支持跨链订单广播、部分或整笔成交,核心是让大户在不明显影响市场价格的情况下完成大额交易 Maker 奖励这次也做了升级,最紧报价可以拿到 200% multiplier,Maker Hours 上限从 1 提到 10/小时,越紧报价奖励越高,逻辑很清晰 产品端更新了历史订单切换、K线记忆上次交易对,手机端也支持直接交易了,小细节但用起来确实顺一些 利益披露: 大使合作
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韩国KBW小记:去鱼多的地方钓鱼 我不觉得牛市结束了,只是一次回调。都是避险资产,黄金新高,比特币还没有再次新高,杠杆太多,清理杠杆继续拉盘。 跟场外几个场外做大宗交易的朋友聊天,中国一些巨鲸在卖 $btc 但是传统家办一直在买,大家都不信任美元的未来。而且不管市场怎么样你总能找到赚钱的机会,恐惧和混乱是最好的时机。 只要人类活在地球上一天说不同语言有不同人生,地理和信息套利永远存在。到有鱼多的地方钓鱼。比如韩国博主就比中国博主多很多机会,项目方会给他们更好的空投和解锁,大家都想做韩国市场给他们市场的投放就会更多。包括做这些线下活动也是交给当地靠谱的合作伙伴,去打通上所途径,交易量实在太大了!即使这个行业很多人靠坑蒙拐骗赚到了很多钱,但你还是要选择做一个靠谱的人。 同时你知道自己精力有限去做减法,你成为了这个细分赛道的专家,你就会知道别人不知道的事情,总会有人向你学习。在帮助和分享的这个过程中自然把钱转到了,一切的出发点都是先“利他”解决真实的问题。
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【5月8日期权交割数据】 2万张BTC期权到期,Put Call Ratio为0.73,最大痛点79500美元,名义价值16亿美元。 18.2万张ETH期权到期,Put Call Ratio为0.93,最大痛点2350美元,名义价值4.1亿美元。 本周比特币一路从75000美元一路上涨至82000美元,随后在昨晚出现回落。尽管行情不错,但市场情绪一直较为平和,主要期限期权和短期RV和上周维持不变,短期RV有所上升。比特币主要短期期限IV在35%附近,ETH的主要短期期限IV在50%附近,中长期也都有小幅下降。 从主要期权数据看,Skew较为稳定,有非常小幅的上涨,市场的方向性情绪维持中性。本周仅有5%的期权到期,期权活跃度极低,期货的成交量也达到历史低位。5月底约有20%持仓,6月底约有30%持仓,大宗交易相对不活跃,这些都是盘整信号。 今年二季度比特币在价格和热度两方面表现很好,但市场整体的热度仍然低迷,现在主要以做比特币为主,布局一些中长期期权很合理,另外布局一些优质山寨币似乎也比较有性价比。
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NVDA $66M 大单扫货,空头正在平仓跑路。 今早NVDA出现$190 Put 6600万美金,这不是新的空头下注,而是空头正在平仓离场,典型的空头回补看涨信号。 同时,明天AMD财报,已经有人提前下了$360 Call 460万美金的重注,方向非常明确——赌财报后突破。 ORCL $175 Call 370万美金也是明天到期,同样在赌向上突破。 #NVDA# #AMD# #期权# #大宗交易# #财报季#
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【5月1日期权交割数据】 2.3万张BTC期权到期,Put Call Ratio为1.13,最大痛点76000美元,名义价值17.4亿美元。 17.5万张ETH期权到期,Put Call Ratio为0.94,最大痛点2325美元,名义价值4亿美元。 本周行情波动较小,比特币维持在78000美元附近震荡,市场情绪逐渐趋于平和,短期RV大幅下降,叠加月度交割释放了近四分之一的仓位保证金,本周主要期限期权隐含波动率出现了明显的下降。比特币主要期限IV全面跌破40%,ETH的主要期限IV下降更多,短期IV跌破50%,中长期也都跌破60%。 从主要期权数据看,Skew较为稳定,市场的方向性情绪维持轻度偏空。本周仅有6%的期权到期,5月底约有25%持仓,6月底约有30%持仓,大宗交易相对不活跃,这些都是盘整信号。 今年四月比特币在价格和热度两方面表现明显优于前三个月,但是山寨币的行情有限回暖,现在主要以做比特币为主,做山寨币还需要等待。
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