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刚收到 DeepSeek调价邮件 DeepSeek V4 API 要引入峰谷定价了 北京时间每天 9:00–12:00、14:00–18:00 算高峰期，价格直接翻倍 V4-Pro： 输入缓存命中 0.025→0.05 元 输入缓存未命中 3→6 元 输出 6→12 元 / 百万 tokens V4-Flash： 输入缓存命中 0.02→0.04 元 输入缓存未命中 1→2 元 输出 2→4 元 / 百万 tokens 简单说，不是全天涨价，是国内工作时间涨 100% DS 这波更像是在用价格调度算力 以后做 Agent、批处理、评测任务，能错峰就错峰，白天实时调用成本要重新算账了

CoinAnk疯狂星期四 · 买API 送会员狂欢 🔥 今天买 API 直接白送钻石💎会员！ 套餐1→ 送 1 个月会员 套餐2→ 送 2 个月会员 套餐3→ 送 3个月会员 套餐4→ 送 5 个月会员 订单流、清算图、AI 分析等几百+功能指标全部解锁，看美股合约数据就用CoinAnk

📢Alpha 日报 1️⃣5月13日 暂无空投预告 这个星期一个新币都还没上 2️⃣昨日限价单总交易量：1,822,646,532 （较前一日+20.55% ） 3️⃣交易赛进度 ST 交易赛 今天21点结束 昨日榜单292775 → 今日334983 (增加了42208) BILL 交易赛 昨日榜单3 → 今日41067 (增加了41064) 4️⃣今日推荐（30 天内上线代币，积分 ×4） 交易赛推荐：暂无 纯交易量推荐：ST (剩2天) OPG (剩8天) （建议 500/笔，小额多次）

好策略不一定要更强，但一定要不一样 有些趋势跟踪策略的基金夏普比率（Sharpe Ratio）只有 0.3-0.5，也有很多资金认购，主要是因为策略配置时，除了收益以外，策略间的低相关性也很重要，怎么说 Sharpe 0.3 也是盈利策略。 组合策略的 Sharpe 有收益线性叠加，波动按 √N 叠加的特点。N 个零相关、Sharpe 各为 S 的策略等权组合，组合 Sharpe = √N × S： - 4 个 Sharpe 1 的独立策略 → 组合 Sharpe 2 - 9 个 Sharpe 1 的独立策略 → 组合 Sharpe 3 - 16 个 Sharpe 1 的独立策略 → 组合 Sharpe 4 独立交易员 Scott Phillips 在 Flirting With Models 的节目公开过他的加密组合策略，包括： - 趋势跟踪（CTA 风格， 以 50% 年化波动率作为仓位控制的约束）：过去 4 年 Sharpe 1.7，收益分布正偏（大部分小亏，小部分大赚） - 横截面动量（所有币按波动率标准化后，按过去 N 天收益排名，前几名开多，空后几名开空）：Sharpe 略高于 1.7，收益分布不如趋势偏向单边大赚 - 横截面套息（所有币按资金费率排名，最高的开多，最低的开空）：Sharpe 1.7（与趋势跟踪相近），收益分布是负偏（大部分小赚，小部分大亏），而且这个策略与前两个策略的相关性明显低。 Scott 最后总结：“这三个一起运行，很容易达到 Sharpe 2 ，执行上不需要太精细。” 按之前的公式倒推：N = 3，Sharpe 各 1.7，组合 Sharpe 取决于两两相关度 ρ： - ρ = 0.5 → 组合 Sharpe 2.08 - ρ = 0.3 → 组合 Sharpe 2.33 - ρ = 0 →组合 Sharpe 2.94 可见相关度越低的策略在一起，对组合 Sharpe 提升越大（相关性在极端行情会失效，不过这是另一个话题，这里不展开）。 上面这几个策略都是价格方向上的相对排名，机制上有不少同源。要再降低相关性，就需要换一个完全不同的维度。 波动率策略做的是隐含波动率和实际波动率之差（波动率风险溢价），与价格方向的相关性显著变低。AQR 在波动率策略的研究里提过，波动率风险溢价策略与动量、套息、趋势的相关性都很低，所以将这类策略纳入组合，能显著降低波动性，从而提升组合 Sharpe。 可以试算一下，我们假设当前组合的相关性为 0.5，夏普为 2.08，此时加入一个 Sharpe 1.2 且和其他策略相关性只有 0.1 的新策略，那么新组合 Sharpe 将提升为 2.29。即使新增策略的 Sharpe 略低，依然使得整个组合的 Sharpe 提升了 10%。这是配置层面的杠杆：加入不同源的新策略，等于打开了一个新世界。

香港盛会如火如荼，可 KelpDAO 该怎么收场，果然人类的悲喜并不相通 世界反差还挺大的，一边是香港 Web3 盛会如火如荼，各路大佬觥筹交错谈笑风生，另一边 KelpDAO 3 亿美金被黑客洗劫，Aave 用户瑟瑟发抖等着分摊损失。 人类的悲喜并不相通，我只觉得他们吵闹。 🎭 这次攻击有多荒诞？ 19 号，Kelp DAO 被黑了，2.93 亿美元没了。 但最荒诞的不是金额大，而是：代码没毛病，协议没漏洞，黑客就是硬生生把钱搞走了。 怎么做到的？ 黑客伪造了一条跨链消息，像变魔术一样凭空造出了 11.6 万枚 rsETH，然后拿着这些"假币"冲进 Aave 当抵押品，借出 2.36 亿美元的真金白银 WETH，转身就跑。 就像拿着假钞去银行抵押，银行还真给你放了贷款。 等 Aave 反应过来，手里剩下一堆脱锚的 rsETH 烂账，清算都清算不了。 保险库只有 5000 万美元，剩下的 1.5 亿美元缺口，只能让那些存 WETH 想赚点利息的普通用户来分摊 😭 🧩 DefiLlama 创始人 0xngmi 推演了三种收场路径，个个扎心： 🧩1→ 大家一起亏 所有 rsETH 持有人按比例扣 18.5%。 最"公平"，但也最痛。你只是想存个币赚点利息，结果莫名其妙被扣了快 20%，换谁谁不崩溃？ 🧩2→ 保主网，弃 L2 KelpDAO 只保主网 rsETH，L2 上的直接归零。 Aave L2 有 3.59 亿美元 rsETH 抵押品，算上杠杆能产生 3.41 亿美元坏账。Aave 大概率会放弃 Arbitrum、Mantle 和 Base 这些损失最大的链，让这些 L2 市场直接崩盘。 简单来说：主网用户保住了，L2 用户全归零。 🧩3→ 按快照返还，听起来很美但根本做不到 只赔攻击前的持有人，攻击后买入的自己认倒霉。 但问题是：钱早就在池子里流来流去了，DeFi 协议根本分不清谁是谁的钱。技术上几乎不可能实现，而且容易引发法律纠纷和社区撕逼。 黑客借走了 1.24 亿美元（主网）+ 1800 万美元（Arbitrum），扣掉保险还剩 9100 万美元损失。理论上影响最小，但实际上根本做不到。 🌊 连锁效应才刚刚开始 事件影响有多大？现在还只是冰山一角。 今天，在 KelpDAO rsETH 黑客事件发生后，全链 DeFi 生态的连锁效应开始显现，Solana 生态多个借贷协议的稳定币借贷利率与利用率出现上涨。 市场的恐慌情绪正在蔓延，流动性开始紧张，更多的多米诺骨牌可能还在后面。 这不是一个项目的问题，这是整个 DeFi 生态的系统性风险。 💔 加密货币一直是黑客重灾区，但不能总让散户来承担损失吧？ 安全风险一直存在，这是加密世界的常态。 但问题是：项目方和协议赚手续费的时候风生水起，出事了就让用户当"最后一道防线"，这逻辑说不过去。 你只是想存个币赚点利息，结果莫名其妙被扣了 18.5%，或者直接归零。 你说这是 DeFi 的风险，我认了。 但你不能一边享受 DeFi 的红利，一边让用户承担所有风险。 香港盛会上谈的是"Web3 的未来"，但 KelpDAO 的用户面对的是"当下的损失"。 人类的悲喜并不相通，但希望下一次，不要再让散户来买单。 时刻在场，但也得时刻提防。 ⚠️ @KelpDAO @aave @0xngmi

日本最近一位89岁的职业股神在投资圈爆火了 老爷子专职炒股，截至目前已经赚了20亿日元，约8400万人民币 而在主持人的采访下，老爷子也是毫不吝啬的透露了他的交易准则： 1. 下跌5% → 什么都不做 2. 下跌15% → 增持10% 3. 下跌25% → 再增持25% 4. 上涨5% → 继续持有 5. 上涨15% → 继续持有 6. 上涨25% → 卖出10% 7. 上涨35% → 卖出20% 8. 上涨45% → 卖出30% 9. 上涨60% → 卖出40% 10. 上涨100% → 全额卖出 下跌3% → 慌张 → 失败 下跌5% → 连续止损 → 资产减少 下跌10% → 恐惧而放任 → 长期持仓 → 结果：无规则＝失败模式 下落初期 → 什么都不做（忍耐） 反发确认 → 小额加仓（试探） 趋势形成 → 追加买入（拉伸） → 结果：情绪交易 → 转向规则交易 +20% → 部分获利了结（回收风险） +40% → 一半获利了结（确保资金） +80% → 剩余利润继续运营（拉伸） → 结果：与其单纯增加，不如“在守住的同时增加”

🧵【MU vs SNDK：2026年至今的大跌复盘】 很多投资者认为，SNDK今年的暴跌是公司出了问题。 但如果把SNDK和MU放在一起看，会发现一个非常有意思的现象： 截至目前，2026年两家公司所有超过15%的大跌，几乎都不是由公司基本面恶化造成的。 SNDK： 2026年至今发生了 8次超过15%的暴跌。 MU： 2026年至今发生了 4次超过15%的暴跌。 但两家公司都尚未出现一次由财报、订单、盈利能力或市场份额恶化导致的系统性下跌。 【SNDK 第1跌】 2/2：$665.24 2/10：$541.64 跌幅：-18.58% 历时：8天 原因： WDC根据分拆税务安排，被迫出售剩余SNDK股份。 反弹： +26.38% 历时：13天 【SNDK 第2跌】 2/23：$684.52 3/6：$527.15 跌幅：-22.99% 历时：11天 原因： 中东战争升级，全球风险资产去风险。 反弹： +34.64% 历时：14天 【SNDK 第3跌】 3/20：$709.71 3/30：$572.50 跌幅：-19.33% 历时：10天 原因： Google TurboQuant引发AI存储需求担忧。 反弹： +173.94% 历时：42天 【SNDK 第4-7跌】 5/11→5/18 跌幅：-17.54% 反弹：+41.78% 6/3→6/5 跌幅：-16.21% 反弹：+53.18% 6/22→6/24 跌幅：-20.50% 反弹：+24.75% 6/25→6/29 跌幅：-17.86% 反弹：+18.49% 原因分别为： • 利率与战争风险 • 纳指流动性危机 • 韩国杠杆ETF崩盘 • 季末去杠杆 【SNDK 第8跌】 6/30：$2272.59 7/2：$1693.00 跌幅：-25.50% 历时：2天 原因： Meta计划外出售算力，引发”算力过剩”恐慌。 反弹： 进行中。 再看MU。 【MU 第1跌】 1/16→1/22 跌幅：-17.0% 原因： 全球风险资产调整。 反弹： +44.1% 【MU 第2跌】 3/24→3/31 跌幅：-17.0% 原因： Google TurboQuant。 反弹： +168.3% 【MU 第3跌】 6/6→6/12 跌幅：-25.5% 原因： 新FED主席鹰派、流动性收缩、纳指大跌。 反弹： +34.2% 【MU 第4跌】 6/25→7/2 跌幅：-19.6% 原因： Meta出售算力引发AI资本开支见顶担忧。 反弹： 进行中。 统计结果： SNDK： • 超过15%暴跌：8次 • 已完成反弹：7次 • 平均跌幅：-19.2% MU： • 超过15%暴跌：4次 • 已完成反弹：3次 • 平均跌幅：-19.8% 一个值得思考的结论： 2026年至今，市场已经至少12次宣布： AI存储见顶了。 但截至目前，市场证明的并不是AI存储基本面崩塌，而是： 在高波动成长股中，投资者最大的敌人往往不是基本面，而是波动本身。