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最近发现预测市场历史回测里一个非常容易被忽略的坑：
**historical price ≠ executable price。**
我拿 Polymarket 历史价格接口和 tick-level L2 order book 做了逐时点对照。
21 个可比样本里：
85.7% 的 historical mark 都低估了真实 best ask。
中位差大约 7.5¢。
甚至只看 age ≤5 秒的历史点，真实 ask 仍然中位高约 5.5¢。
这意味着什么？
你回测里看到：
「0.50 能买」
真实世界可能已经是：
「0.57 / 0.60 才能买」。
一个看起来巨大的 prediction-market edge，可能只是历史数据的采样方式制造出来的。
所以最近我把自己的回测标准改成：
source clock → receive clock → book reconstruction → depth → fee → fill。
宁愿杀掉一个漂亮策略，也不要拿假的 edge 安慰自己。
想自己研究 Polymarket：
这是我的邀请 / 返佣链接。
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