马克斯Max
@Maxandzero
Options Trader | — Block options, less slippage | 期权波动率交易课程&BTC Yield Strategies
1.7K 正在關注 8.4K 粉絲
Skew看着也很平淡 似乎人们已经习惯了这类事件，尚且交易所还能够兜底
山寨币你们都敢顶着3000%年化摸顶空
$GOOG 一夜跌得比08年金融危机还多
要不一起买点或者来Call一下
BTC期权通常是币本位，给的年化还不低，20% 30%不知道是否足够生活了？
期权入门“三步”曲，每步 2 分钟不到！
第一步：如果你从没交易过期权，那么第一单应该做 Sell Put。从 Circle 开刀。
Rounder 出品，Opus 辅助。
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美联储昨晚按兵不动，BTC期权市场，出现了关键信号：
BTC 正 Gamma敞口在 82K附近集中，短期会形成震荡压制
1D IV 升至 48.7%，25Δ RR 降至 -7%，市场对短期下跌保护的定价明显抬升
按照原来牛市的交易思路：
82K重新收回，可以继续考虑 11 月底到期的82K/88K Call 牛市价差，跟踪下一轮上涨
如果跌破80K，暂缓做多
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段永平又开始卖期权收苹果的保费了，这次规模是3000万
刚才他卖了999张 $AAPL 355 Call，11月4日到期，$3.20
对应是99,900股，按当时股价计算，规模约3448万美元，年化高达48%
如果到期股价低于355： Call作废，股票继续持有，权利金收入囊中
若是到期股价高于355被行权了，就交付99,900股苹果，收到约3546万美元卖股资金，加上权利金，相当于以358.20美元/股退出了
预感市场走弱或不涨就收保费，涨上去就按满意的价格卖股票。BTC期权同理
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BTC在叠加美股回调和宏观预期偏弱的情况下都没有真正跌破8万，尽管K线走得比较难看
从图上看，几次下探79K后都重新收回，低点还在逐步抬高
这里赌一次强反弹，可以考虑用牛市看涨价差谨慎追涨
例如11 月 27日到期的84K/86K Call 价差，相比于单独买Call能节省不少权利金
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昨晚有位大哥花29万，买BTC这两天要出大波动
根据@GreeksLive的大宗推送，有一笔29号到期的大宗跨式
双买80K的Call+Put构成，基本没押涨跌方向
美股昨晚已经开始反弹了，纳指涨了0.8%，但BTC还在8万附近😂
不过这笔到期日选得巧，刚好覆盖本周的美联储议息会议
如果拿到期，BTC需要突破82K或是跌破78K才能赚钱
当然，只要中途出现大波动，就有机会提前兑现
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只需登录格致回测系统，把skill文档发给bot。直接就能通过自然语言调用 BTC、ETH 历史波动率曲面等期权数据
结果也方便丢给 AI帮你进行对比
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你永远不知道仅仅用自然语言就可以验证你的策略想法有多快乐😆
周末调通了Greeks的回测系统MCP @GreeksLive @JeffLia12309881 , 直接让Grok Bot 帮我验证下最基础的一款期权双卖策略, 通过对回测结果的分析, 调整配置后, 找到了一个年化18%的无脑策略🚀🚀🚀
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非常适合把BTC当作长期配置的朋友
不用承担全额波动 也能享受上涨收益
我的一款场外产品，简单说：用放弃BTC前35%涨幅和一半超额收益，换取5%固定年化 + 本金保护 + 大涨时的部分参与。
期限取签约时BTC期权市场最接近1年期权到期日。
看涨行权价取签约时Spot×1.35之上最接近的行权价。
年化5%固定收益按月按比例派发，到期本金返还。
到期时对现货结算价超出所选行权价部分按50%参与率分享收益。
感兴趣的朋友可以私信我：微信 HelloJeff666888。
Jeff的独立业务，非GreeksLive相关。
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把交易当成一辈子要做的事。
做不出最牛逼的实盘，但想做全网更新时间最长的实盘。终有一天离开人世，则留比特币在实盘自行奔跑。
稳定复利比我做得更好的交易员，一定很多。更有众多传奇交易员，如明星闪烁。
一个真正的苦干者，偶尔仰望星空，却不曾奢望星空。
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#BTC# 这周的走势真看不懂了
先突破小区间8万2，冲到8万4，本以为能顺势往上，结果把涨幅全都跌回去了😅
期权市场也出现了有意思的分歧：1D IV降到19%，1W IV升到34.5%，1W Skew更是大幅转负，下周的保护需求目前很旺盛
小心上周低点79800，对冲依旧推荐买Put！
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分享几个比较有代表性的结果：
1. 卖出90天跨式期权
年化收益约16%，最大回撤10%。相比短期限，90天策略在本次回测中表现更均衡
2. 双向轮转策略
以30日均线为参考，上方卖Put，下方卖Call。三年回测年化14%，最大回撤12%，操作相对简单
3. 倒三角日历策略
通过远近月期权组合管理Gamma与Vega敞口。近一年回测年化16%，最大回撤仅5%，每日Delta对冲。
回放里有回测的演示和策略构建方法
感兴趣的朋友欢迎加入我们的格致期权交流群深度探讨
✈TG：greekslivecn
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今天在雪球上看到一个帖子：说过去10年，每年第一天买上一年的涨幅Top1股票，美股可以获得年化83%的收益，而A股这么做年化是-27%，最后本金只剩3%
我让GPT给我验证真伪，结果是年化50%左右的收益，至于A股过去10年的冠军涨幅股第二年几乎都是暴跌30%-70%，仅有2例上涨🤣
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长期看好BTC上涨，除了直接买入现货，还有哪些稳健的交易思路？
其实，期权能做的远比想象中更多
无论是看涨时放大收益、震荡时争取额外收入，还是行情回调时管理风险，都可以通过不同的期权策略来实现
今天下午14点@JeffLia12309881 Jeff 老板有一场期权策略的公开分享，欢迎大家来交流
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牛市里如何用好期权爆金币？
先看应对追涨、避险、震荡的3种策略
我们要知道牛市绝不可能每天都上涨的，上涨途中，往往会夹杂回调和横盘
而期权的好处就在于，能让你针对不同的行情，设计不同的参与方式
像目前 BTC 还在8.2 万附近震荡，如果你看好后续行情，判断价格先朝 9 万美元推进，那么比起直接追涨，使用Bull Call Spread（牛市看涨价差） 策略其实是更务实的思路
就拿 12 月 25 日到期 的 BTC 期权举例：
买入 80,000 Call，支付 0.0780 BTC
卖出 90,000 Call，收取 0.0271 BTC
这样做下来，组合的净成本是 0.0509 BTC，
相比单买 80,000 Call，节省了 35% 的权利金成本
卖出更高行权价的 Call，能够回收一部分权利金，也能减轻 Theta 消耗。代价是限制了 9 万美元以上的额外上涨收益。
就像我看好牛市，但觉得短期未必会暴涨。这就是一种有效控制参与成本的交易方式。
除此之外，还有两种值得了解的策略（后面结合行情展开聊）：
Bear Put Spread（熊市看跌价差）：持有BTC又担心阶段性回调，可以用它降低购买保护的成本。
Iron Condor（铁鹰策略）：如果判断 BTC 会在一段区间内反复震荡，可以收取时间价值，高胜率。
期权让我们能够跳出单纯判断涨跌的思路：
看涨多少、给行情多少时间、愿意承担多少风险，都能用不同的组合清晰表达。
如果你刚开始接触期权，或者有独到见解，欢迎加入格致的期权社区共同交流
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有期权交易和策略上的困惑和见解，都欢迎来一起交流👏
本周五10月23日东八区时间2pm，我会和大家直播交流一下简便可行、可操作可复制的期权策略。欢迎点击以下链接预约会议。
腾讯会议编号：648-290-273
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@follow_clues 欧美车头喊山寨还真有一手，估计也就欧美车头喊得动，剩下的meme板块就不好说了，基本没有能跑出来上合约的🤣
