马克斯Max
@Maxandzero
Options Trader | — Block options, less slippage | 期权波动率交易课程&BTC Yield Strategies
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期权真正打开的，是价格方向之外的交易维度：波动率、期限结构、偏度、曲率，以及这些风险之间的动态转化。
如何在期权中长期提取波动率溢价，实现币本位生息？
可以关注我们第二周目的期权波动率课程
错过第一轮的朋友，可以从头开始学习了
目前我们提供给大家的有：
• 基于 SABR 模型的回测系统
• 期权波动率交易工具
• 组合 Greeks 监控
• 策略回测与验证
• 实时行情讨论
• 交易操作细节拆解
• 课后答疑与一对一交流讨论
@JeffLia12309881 也会在课程中持续增加新内容，在后续直播中分享更多曲面与实盘风险管理的细节。
感兴趣的朋友欢迎添加VX：MaxLi1700 获取更多信息
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回测会陆续内测更新，交易期权的朋友都会用上这个工具
欢迎大家加入我们的TG群获取：GlobalLife2023
回测能提供很多直观的理解。比如，从2019年到2026年，每天卖出0.1张30天后到期的虚值10delta Call，不对冲，做备兑。30天积累3张卖权，此后新建仓与每天到期平衡，本金3 BTC，真·备兑。收益分析和盈亏走势图如下。如果是卖大家卖得最狠的25delta Call，那处境更难一些。
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一个简单的期权策略，每周定期卖，期权老手绝对懂
交易周期是20年-24年8月（完整跨越了上一轮牛熊）
结果是在长达4.8年的周期内，总计212 次交易，其中 169 次获利，43 次亏损
在扣除了所有交易手续费以及 5% 的滑点摩擦后，起始的 1 BTC 净赚了 1.2485 BTC
长期的币本位APR稳定在 27.4% 期权不止于此...
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