BTC三日连涨至77.9K，ETH站上2,500，HV飙升，25SEP OI暴增至57万张
BTC 77,860
Gamma集中在78K附近（28AUG26主力合约），连续第三日暴涨3.3%至77.9K。
偏斜约+2.2%（28AUG26 82000-C IV 49.1% vs 75000-P IV 46.9%，均近25-delta），Call端溢价。
VRP约+4.7%（28AUG26 HV 41.7%，ATM IV 46.4%），HV三日翻倍，IV同步飙升。
28AUG26 OI增至77,949张。75000-C 100张买入、80000-C 36张买入，70K有25张卖出。
ETH 2,517
Gamma集中在2500附近（28AUG26主力合约），涨6.3%站上2,500，BTC/ETH比价30.9x。
偏斜约+9.2%（28AUG26 2700-C IV 72.3% vs 2400-P IV 63.1%，均近25-delta），Call端溢价大幅走阔。
VRP约+6.9%（28AUG26 HV 57.2%，ATM IV 64.2%），波动率高位。
28AUG26 2500-C出现1,000张卖出获利了结，2400-C 389张买入。OI达32.5万张，25SEP26 OI暴增至56.9万张——资金向9月远期迁移。
（冰火岛期权笔记｜2026-08-22）
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美国国债首破40万亿美元，大坝裂了
这不是里程碑，是墓碑。美国国债历史上首次突破40万亿大关，更麻烦的是这不是周期性事件——利率维持高位，利息支出滚雪球，两党还都在花钱买选票。对交易员而言，这个数字意味着长期美债的期限溢价可能重新定价，别跟趋势对着干。
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BTC二连阳涨6%至73.8K，ETH 25d偏斜走阔至+6.1%，28AUG Call持续加仓
BTC 73,846
Gamma集中在74K附近（28AUG26主力合约），连续第二日暴涨6%至73.8K。
偏斜约+0.7%（28AUG26 77000-C IV 40.2% vs 71000-P IV 39.5%，均近25-delta），Call端微溢价。
VRP约+6.2%（28AUG26 HV 32.3%，ATM IV 38.5%），HV飙升，IV更高。
28AUG26 OI增至74,150张。72000-C 100张买入、80000-C 100张买入，75000-C 600张卖出。21AUG26今日到期，OI仍达23,905张。
ETH 2,346
Gamma集中在2350附近（28AUG26主力合约），涨3.6%，BTC/ETH比价31.5x。
偏斜约+6.1%（28AUG26 2500-C IV 60% vs 2250-P IV 53.9%，均近25-delta），Call端溢价显著。
VRP约+3%（28AUG26 HV 51.7%，ATM IV 54.7%），波动率高位。
28AUG26 2300-C 500张买入、2400-C 500张买入、2600-C 390张买入——Call端全面加仓。OI达31.5万张，2500-C OI居首32,146张。
（冰火岛期权笔记｜2026-08-21）
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美债市场动荡加剧，贝森特购债方案遭遇“短路”
美国财长贝森特试图通过加大国债回购来安抚市场，但一天之内就被收益率重启上行走势否决。债务问题没有容易的解法，财政赤字和发债压力仍压在每个风险资产的头上。债券收益率一旦失去控制，美股这轮高估值就是最脆弱的那个。
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暴涨开心！正gamma人生兑现
不过，美债的系统性风险并未解除，不要过分乐观。
远期IV并未上升太多。
还是谨慎莫追高。
波动率交易依旧很舒服。
ETH暴涨17.5%至2,254，比价压缩至30.7x，25d偏斜双双转正
BTC 69,222
Gamma集中在69K附近（28AUG26主力合约），暴涨7%突破69K。
偏斜约+1.1%（28AUG26 72000-C IV 36.7% vs 67000-P IV 35.6%，均近25-delta），Call端溢价。
VRP约+10.5%（28AUG26 HV 28.9%，ATM IV 39.4%），HV飙升至29%，IV更高。
28AUG26 OI增至68,143张。70000-C 72张买入，72K/75K各有120/150张卖出。21AUG26 OI仍达22,266张明日到期。
ETH 2,254
Gamma集中在2250附近（28AUG26主力合约），暴涨17.5%，BTC/ETH比价压缩至30.7x。
偏斜约+2.8%（28AUG26 2400-C IV 59.5% vs 2150-P IV 56.7%，均近25-delta），Call端溢价。
VRP约+14.8%（28AUG26 HV 50.2%，ATM IV 65%），波动率全面飙升。
28AUG26 2500-C出现1,500张大宗买入（~$11.9K），2400-C 573张买入——暴涨中Call端疯狂加仓。OI达30.1万张，2500-C OI居首31,531张。
（冰火岛期权笔记｜2026-08-20）
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加密暴涨，ETH期权更是王者！E卫兵太开心了😍
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今天都在热议bitmex的关闭。
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期权铁鹰策略是否需要叠加动态对冲（DDH）？用回测数据说话。
BTC的7年回测显示，同样是sell ATM ，buy delta 0.15位置的铁鹰，叠加DDH的效果明显要好很多。
图一是不加DDH，回撤最多29000；图二是叠加DDH，回撤只有3000左右。夏普和卡玛比率也很不错。
DDH是默认每天下午3点对冲一次delta中性。
通过回测，可以发现一些长期正期望的策略。例如：双卖DDH、铁鹰DDH。
但是选择不同的期限、不同的行权价，收益会有很大差异。整体而言，卖ATM是效果最好的。
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