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量化基金的崩盘，其实是市场规律早已写好的结局——不是今天，但最多一年内，一定会发生，然后整个市场被迫洗牌、重启。
为什么？因为人性+数学，注定会走到这一步。
一开始，量化基金凭什么吸引人？程序化交易、每天吃市场波动、回撤小、夏普比率高，看起来几乎是“稳赚不赔”的范式。散户和游资动不动就亏钱，量化赚的正是他们迟钝的止损止盈差价。
于是大家理性了：打不过就加入呗。我要是有一百万，我也想买量化私募啊。
可问题就出在这儿——个体理性，带来了集体非理性。
当越来越多资金涌入量化，市场成交里量化占比从现在的3成，冲到5成、6成时，赚钱的前提就崩了。本来你是靠“别人不理性”来套利，现在大家都理性了、都用同一套模型、同一套止盈止损参数，那还能赚谁的钱？只剩下量化和量化之间互相掏口袋。
结果就是：大家止损线都极度敏感，任何一点流动性冲击、宏观风吹草动，都会瞬间变成多杀多。你先触发止损砸盘，砸到我的止损线，我再砸下去……死亡螺旋，一路往下滚，直到崩盘。
这不是猜想，是必然的悖论。只要人类还贪婪，只要出现一种“长期稳赚”的投资范式，就一定会有人疯狂模仿，最终把这个范式亲手杀死。历史上美国2007年就上演过：市场中性量化策略一周回撤30%，连环爆仓，把前一年赚的全吐回去。
所以最可怕的不是崩盘本身，而是这个循环几乎无法避免。在任何一个有人类的平行宇宙里，都会反复上演：发现金矿→蜂拥而入→金矿失效→集体崩盘→洗牌重开→下一轮新范式诞生……
我现在看那些还在拼命把100万交给量化私募的散户，既羡慕又心疼。他们可能吃不到多少肉，但崩盘那天，一定有他们一份。
市场从来不怜悯后知后觉的理性。
早点参与，或者干脆别碰。
永远没有永远稳赚的资产，只有永远在轮动的贪婪。
#量化基金# #市场规律# #多杀多# #投资哲学#
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美股即将回调？资金面“极度拥挤”，CTA量化基金在过去5个交易日就大举买入860美元，将仓位推高至85.99的历史极端高点。当仓位达到这种“天花板”级别时，即便下周传闻还有700亿美元的潜在买盘，市场也已处于极度超买状态。历史经验表明，这种由算法驱动的“空翻多”一旦填满仓位，往往就是短期头部的出现。不过，即使不会高杠杆做多，也不建议马上高杠杆做空。
亚洲金融(@AsiaFinance)提醒：在CTA的高杠杆下，3%-5%的最后冲刺，足以导致空头爆仓。全球CTA商品交易顾问，通常指量化趋势跟踪基金，管理规模大约3500亿美元。但由于他们交易期货和期权，自带杠杆，放大后实际调动的名义资金高达1.5万亿美元。这股庞大的力量兼具双面性。高盛测算，哪怕未来一周大盘完全横盘，波动率下降触发加杠杆，CTA仍将自动买入700亿美元，其中美股预计230亿美元。
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摩根大通策略师在周三发布的报告中指出，自中东战事爆发以来，商品交易顾问（CTA）等量化基金遭遇了近一年来最糟糕的表现区间。与此同时，股票多空对冲基金因重仓欧洲和韩国市场、低配软件板块，也录得大幅亏损。
Citadel、Millennium、Point72等顶级对冲基金单周集体巨亏，最惨者损失高达15亿美元，年内盈利几乎被一周抹平。
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一位国内交易者，借助Obsidian搭建起专属第二大脑，每天清晨都能收获3个交易思路，仅用半年时间，就凭借这些思路斩获18万美元盈利。
整套系统依托N8N的6条自动化工作流运转，能自动抓取他阅读过的文章、收听的播客以及语音笔记，统一汇总到Obsidian共享知识库。每天早上6点，内置的神经网络分析师会梳理新旧笔记的关联，筛选出当日3个最优交易想法推送至收件箱。
他没有繁杂的分析操作台，没有彭博终端，也不靠交易群交流信息，仅靠一台放在角落的Mac Mini、一部随身携带的iPhone，搭配本地Obsidian知识库，就完成了整套交易决策体系。
对比之下，传统量化基金想要获取同等质量的决策洞见，需要组建8人专业团队，而他的成本仅为Readwise、Whisper API与N8N托管的订阅费用。
6条工作流每日处理近200个信息源，每月API相关支出仅120美元。
Mac Mini本地存储全部知识库，保障神经网络分析师全天候运行。他通过iPhone向Telegram机器人发送路上突发的交易灵感，短短30秒，内容就会同步至知识库收件箱。
在他知识库根目录的VAULT.md文件中，写着这样一段核心指令：
“你是独行交易员的AI分析师，每日清晨6点梳理知识库，挖掘新旧笔记关联，输出3个交易想法，供其开盘前一小时验证。
工作流：
// 阅读器：从Readwise、推特书签、Kindle抓取文章及高亮内容至笔记库
// 收录器：通过Airr转录播客、Whisper转录语音笔记并归入笔记库
// 接收员：接收Telegram机器人消息，带时间戳存入收件箱
// 关联器：每日夜间遍历知识库，更新4000条笔记的关联图谱
// 简报员：清晨6点生成含3个交易想法与本周核心论点的简报，推送至收件箱
// 移动端：搭载于iPhone，语音解答知识库问题，外出时确认预警通知”
系统仅在新笔记与核心交易观点冲突，或某一交易想法置信度超90%时，才会推送通知提醒他。
具体数据上，阅读器每日抓取80篇左右文章与标注内容，收录器每周转录4-6期播客，接收员每日通过机器人收录15-20条灵感。关联器每晚新增25-30条笔记关联，简报员准时生成决策简报，移动端则随时响应语音查询。
即便他在通勤、用餐时，也能通过iPhone语音查询知识库内容，快速核实股票相关笔记、决策支撑依据与反向观点，在美股开盘前完成下单操作。
上周一的系统简报清晰显示：周末收录78份资料，11份聚焦半导体行业；关联器发现27处新关联，高盛报告与此前英伟达观点高度匹配；当日3个交易想法分别为做多英伟达、财报后做空特斯拉、关注URI，同时预警半导体新笔记与原有观点存在冲突。
整套系统无云服务器、无专业团队、无昂贵终端，仅靠本地设备与轻量化工具，每月成本120美元，却能实现月均3万美元收益，成为极简高效的独行交易典范。
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想必大家从各种大会集锦里
都看到我骂人的视频了
很荣幸能进入抽象热点榜单
熟悉我的都知道
我对粉丝关爱如亲人
但对敌人秋风扫落叶
骂的是要跟我约架的
奈何敌人怂了不敢来
浪费老娘青春so sad
学习我的偶像 @zchrhrhr
给本次大会写个小作文
1，首先熊市跑会比牛市有意义，牛市人人都是交易天才，噪音很大，到了熊市起码一半人被过滤了，有利于积累真正长期的关系
2，币圈的娱乐性和我一年前的感触差不多，草根发家的圈子将抽象进行到底是特色，引用贴文里有就不赘述了
3，大所的活动是去的人最多的，新人想混脸熟，在这些活动可以加到最多的人，但是人多的地方事儿也多，看倪大发了一天关于情商的讨论了哈哈哈
4，如果你清楚知道自己生态位，更应该关注一些小众活动，交易员-量化基金局，VC-主会场看项目，创业者-有钱的公链局比如Sui
5，老登KOL（从业时间不是年龄）基本上目标明确，就是去见老朋友的，新起来的KOL们组局很多，但不带老登玩
6，大部分人真人都比照片好看，镜头畸变厉害，建议以后大家多发视频少发照片，发之前能给人看看也是情商
7，欧美项目来的还是少，和上个周期差不多，亚洲区和欧美区的赛道关注点不太一样，总体来说亚洲区行业流动性更大，更鼓励纸手
祝大家一起挺过寒冬，重塑加密信仰😊
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Web3的KOL圈子已经和娱乐圈越来越像了，不跨界都不行～
- 男女都开始卷颜值
- 盈利模式主要是代言（广子）
- 天天到处飞参加活动
- 必走红毯，可能还能领奖
- kol之间谈恋爱分手都能上八卦头条
- 炒Cp变成一种家常便饭行为
- 粉丝撕逼维护自家哥哥姐姐
- 流量咖比干货型kol赚得多
好了，感谢 @Bybit_ZH 邀请，我可能又要去走红毯了，希望我的下一个奖是《web3最佳女演员》🐱
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牛市躺平的同时打算成立一个小的研究团队（3 人）专门探索和思考Defi 赛道的新范式，产出报告的同时也通过二级炒币（ 标的不限于Defi）来验证成果，希望能找到志同道合的大佬们加入。基础薪资 8-10k USD/month，我自己会提供 10M的炒币资金，所有 carry 部分全部分给研究员&交易员，欢迎各位身在顶级机构但想有更多自主权和应得回报的分析师/工程师/交易员加入！
简历请发至 ritalya502@gmail.com，觉得自己简历一般般的可以附加一小段你对Defi 领域未来发展趋势或者投资逻辑来补足～
加分项：计算机科学、软件工程、密码学或相关领域的博士，有相关领域的研究或工作经验，特别是在DeFi、区块链、量化基金或金融科技领域的经验，在交易系统或在DeFi项目中担任技术角色、贡献过相关代码者优先考虑。
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聪明人最后都走向金融市场，因为那里才是世界的终极博弈场。很多人有一个误解，他们觉得金融市场是赌徒的地方，其实恰恰相反，为什么？真正的原因只有5个。
1. 金融市场是世界上最公平的战场。很多行业拼关系、拼资源、拼背景、拼爹，但金融市场只有一件事：输赢。你的判断正确，钱就到你账户；你的判断错误，市场立刻教育你。没有人情，没有关系，只有逻辑。
2. 金融市场是认知变现速度最快的地方。很多行业你就算很聪明也要熬10年，但在金融市场，如果你的判断正确，一个周期可能几天就能改变人生，所以很多顶级聪明人会选择这个地方，因为这里认知直接兑换财富。
3. 金融市场是全球最聪明的人聚集的地方。你在这里，你的对手是谁？华尔街量化基金、顶级资本，他们用算法、用模型、用算力与你对抗，就像下棋，你每一步都在和世界级对手博弈。对一些人来说，这种感觉比赚钱更过瘾。
4. 金融市场是最残酷的认知审判长。很多行业失败可以找理由，但金融市场不行，你错了，账户就会告诉你。没有解释，没有借口，这里只有一个裁决，市场永远是对的，所以很多人在这里被打碎，但少数人在这里被打磨。
5. 金融市场是唯一能燃尽你全部认知的地方。很多人活一辈子，从来没有真正用尽自己的大脑，但在金融市场，每一天都是极限测试，判断、勇气、纪律、风险全部同时出现。如果你输了，说明你不够强，如果你活下来，你会获得一个能力叫顶级决策力。
最后，如果你只是想赚钱，不要进入金融市场，因为这里是收割情绪的地方。但如果你想知道自己到底有多强，那金融市场就是世界上最残酷也最公平的地方。因为在这里，你每天都在和全球最聪明的人搏杀，能活下来的人最后都会变成一种人，叫猎人。
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据知情人士透露：
$MMT $SAHAR 的主动市商是：
牛凤轩@VincentNiu222 和 吴恺 Kai @kai_manifold
1 牛凤轩Vincent Niu @VincentNiu222 ，1989年出生。
2011 毕业于复旦大学数学科学学院，后于斯坦福获金融学硕士学位
2013.06 — 2014.11 @BlackRock 对冲基金 风险量化分析师
2014.11 — 2017.04 芥末金融 联合创始人
2018.03 — 2021.03 Dappreview （2019.12被币安收购） 创始人
2019.12 — 2021.03 @CoinMarketCap 产品负责人
前云久资本 @Sky9Capital 合伙人
2 吴恺 Kai @kai_manifold，
杭州人，1982年11月出生。
2005 — 2011 清华大学基础科学班本科、高等研究院物理学博士、斯坦福大学国家加速器实验室博士后研究员，师从张首晟教授；
CoinXP @CoinXPofficial 核心成员
前 SNZ @snzholding 投资总监&泰砥科技首席科学家
MCG创始人
当年 $FLOW 作为 SNZ 投资组合里前三的投资回报率，出自吴恺之手。
除了做投资眼光还行之外，吴恺的交易水平是非常拙劣的，圈内很多都知道。
至于吴博士搞项目的水平，跟其交易水平不相上下的。
@CryptoPainter @cryptobraveHQ @blockTVBee @Cato_KT @off_thetarget
@BTC_Alert_ @ShiGuangYuYanJi @Eth527 @nine_DeFi @wolfyxbt @boxerhorts66 @WhiteWhaleLabs
@colinwu @RootDataCrypto @WhaleFactor @MWhalekiller
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According to sources familiar with the matter:
The proactive market makers behind $MMT and $SAHAR are:
Vincent Niu @VincentNiu222 and Kai Wu @kai_manifold
1. Vincent Niu @VincentNiu222
Born in 1989.
•Graduated in 2011 from the School of Mathematical Sciences at Fudan University
•Later earned a Master’s degree in Finance from Stanford University
Professional Experience:
•Jun 2013 – Nov 2014: Quantitative Risk Analyst at @BlackRock
•Nov 2014 – Apr 2017: Co-founder of Mustard Finance
•Mar 2018 – Mar 2021: Founder of DappReview (acquired by @Binance in Dec 2019)
•Dec 2019 – Mar 2021: Head of Product at @CoinMarketCap
•Former Partner at Sky9 Capital
2. Kai Wu @kai_manifold
Native of Hangzhouangzhou, Zhejiang Province, China, and born November 1982.
Academic Background:
•2005 – 2011:
◦Undergraduate, Tsinghua University Special Class for the Gifted in Basic Sciences
◦PhD in Physics from the Tsinghua Institute for Advanced Study
◦Postdoctoral Researcher at the Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), under Professor Zhang Shoucheng
Professional Background:
•Core member of CoinXP @CoinXPofficial
•Former Investment Director at @snzholding & Former Chief Scientist at Taiti Technology
•Founder of MCG
At the time, $FLOW ranked among the top three investments in SNZ’s portfolio by return, a deal widely attributed to Wu’s investment decision.
That said, while his investment instincts have been viewed as solid, some industry participants have privately described his trading performance as relatively weak.
As for his track record in building and operating projects, critics in the space often suggest it has not materially outperformed his trading results.
@MMTFinance @SaharaAI @zachxbt @FareaNFts @mrblock @ardizor @DeFiTracer @morsyxbt @LordOfAlts
@lookonchain @TheBlockCo @CoinDesk @Cointelegraph @blknoiz06
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先杀多头的Beta
又杀量化的Beta
加上去年杀的中性Beta
A股团灭了，整个基金品类😅
就剩etf，主题基金赌波段…
我再来说说量化，普及一下量化交易为什么能赢！
一、量化就是用模型做决策的工具，靠分析历史数据找统计规律来交易，规律失效时会亏
二、本质是“概率游戏”：和主观投资的区别在于决策机制——量化是模型直接说了算，主观还要基金经理判断。运作逻辑类似从历史数据里找能赚钱的规律，靠概率优势长期盈利，就像船在海里航行，遇到市场“转弯”可能会短期亏钱，调整后可能恢复～
三、核心能力看三点：因子研究（找赚钱的“核心零件”）、全市场覆盖（计算机处理多股票数据）、系统化风控（用规则约束交易，避免人性弱点）。
成熟系统要看风险收益比、稳定性、回撤控制（一般5%-10%）和实盘适配性。
四、风险也得注意：历史规律可能不适用未来，短期回撤正常，A股公司盈利增长不足也会影响表现～
总结来说，量化就是个工具，靠策略质量和风控赚钱，和主观投资只是方法不同。
现在你可以看懂我们下面的华尔街观察大模型的每日量化选股报告了：
概率；胜率；赢率……这几组数字最重要。
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